◎相場概況
・相場概況
日経平均 26806.67 +49.27
TOPIX 1792.58 +5.75
出来高 11.4億株
売買代金 2.54兆円
・RSI (9) 日経平均 62.22
TOPIX 77.20
・RSI(14) 日経平均 60.84
TOPIX 69.97
・騰落レシオ 100.40
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り536-買い138
◎先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは-68枚売り越しと様子見。
Cスイスも-321枚の売り越しと小口の商い。
ソシエテは-1,350枚を売り越しており、週末要因からの利益確定か？ ミニ３月限を売り越し。
野村は-117枚の売り越し。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
コール買いが目立っており、先物買いと一致しており、アムロの大口投資家は目先上と見ている？
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は+148ドル高・30,303ドルと30,300ドル台に乗せて来た。
引き続き今夜のメジャーSQ後の値動きに注目している。
ナスダック総合指数はボリンジャーバンド+2σに接近してきた。
+2σタッチと今夜のSQとが一致しており、SQ通過後は、いったん+1σまで反落すると見ているが…。
米国株は一服近しと見ているが、ダウ平均、ナスダックともにボリンジャーバンドは依然として上昇トレンドを維持しており、目に見える形での悪材料が噴出しない限り、小さな調整を挟みながら現行のトレンドは継続すると見られる。
また、ダウ平均の11月上旬からの膠着(保ち合い)は直近の大幅上昇に対する日柄調整と見られることから、次に現れるのが悪材料ならば下、好材料ならば上という読みにくい相場と見ている。
本日の日経平均はFOMC、日銀会合とを無事に通過し、-43円安・26,763円と前日比ほぼ変わらずでの大引けとなった。
日中のダウ先物が30,200ドル。
先々週のダウ29,800ドル割れの際の日経平均は26,360円であり、ダウ29,800ドルを基準とすれば日経平均・ダウともに+400ポイントとなり、東京市場のSQによって吊り上げられたプレミアムは剥落し、ニュートラルとなった。
つまり、今後はダウ平均に対し素直な値動きが形成される可能性があると見ている。
日経平均のチャートからのサインとしては、日足MACDはゼロラインに近づきつつあり、いったん上に振る形となってもおかしくない。
ただ、来週は市場参加者が乏しくなることが予想されることから、無駄に大きく動くか、動かないかのどちらかと思われる。
仮にいったん上に振られれば次は反動から下に振られると思われるが、上下どちらにも動かなかった場合には、価格については保ち合いゾーンでの膠着、MACDはゼロラインでの膠着となり、次の動きがトレンド形成となる可能性が高いと見ている。
なお、需給的には上優位であり、年内膠着が続いた場合は、明確な悪材料が噴出しない限り１月または２月には上放れの公算が高いと予想している。
