・相場概況
日経平均 26800.98 +13.44
TOPIX 1773.97 +5.59
出来高 14.2億株
売買代金 3.07兆円
・RSI (9) 日経平均 78.28
TOPIX 72.88
・RSI(14) 日経平均 73.27
TOPIX 61.95
・騰落レシオ 112.88 *
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは-2,365枚の利益確定売りも、買い建玉は３万枚の高水準。
Cスイスは1,288枚を買い越し、買い建玉の積み増しを図っており、徐々に強気(買い)に傾いてくるかが焦点。
ソシエテは1,288枚の利益確定売り、同じく買い方のバークレイズも1,559枚のの駅確定売り。
売り方が利益確定売りを進める一方で、売り方の買い転換が続けば転換点が近づくことになる。
野村は885枚の小幅買い戻し。
・ABNアムロのオプション手口
プット買いが目立っており、先物の売り越しとの二階建てか？
・今後の予想
◎ダウ平均
昨夜のダウ平均は大きなギャップアップで始まり、一時は3万ドルを達成したものの、売り方の買い戻しと買い方の利益確定売りが交錯する中で、横ばいに近い穏やかな下降となった。ダウ平均1時間足チャートでも上ヒゲと陰線のローソク足が目立っている。
終値は+185ドル高・29,823ドル。
目先の下値目途は直近安値を結んだサポートラインと昨日空けた窓埋めの29,700ドル水準が意識され、ここを下回った場合は29,500円水準が下値目途となる。
なお、29,500ドル処は出来高もあり、いったんは下げ止まる水準と見ている。
上値目途は29,950ドル～30,116ドル。
日足ベースでは上昇トレンドは崩れておらず、目先は30,000ドルを目指す展開になると予想している。
ボリンジャーバンドでは+1σの攻防を繰り広げており、もうしばらくもみ合えば+2σに向けた上昇を始めると見ている。
ただし、+2σまで到達することができるかどうかは現時点では不明であり、個人的にはやや難しいのでは？と見ているが…。
◎日経平均
昨日、" 目先的には本日の大幅に対する揺り戻しが想定されるも、大勢は上昇継続" と記したとおり、本日前場は一時26,695円ま現物で約-120円安、先物は時間外高値から-260円安を付けた後、反転した。
日経平均CFD240分足においても、20EMA(加重移動平均線)タッチからの反転となった。
これで昨日の大幅上昇に対する調整が終了したかどうかの判断は難しく、せり上がる40EMAタッチまたは20EMAに絡んだもみ合いが必要ではないかと見ている。
また、240分足MACDがゼロライン付近までの下降が同時に起きれば、再上昇のサインになり得ると見ている。
なお、日足ベースではTOPIXが５日線を超えて来たが、MACDの下降は緩やかとなってきたが、転換にはもうしばらくの時間がかかると見られるが、短期上昇の勢いを維持しており、外部情勢に変化がない限り、MACDがシグナル線を上抜くと見ている。
ただし、昨日記したとおり来週末のメジャーSQまでは強いと見ているが、来週以降は鬼門が多く、どこまで上値が続くかについては慎重に見ている。
