・相場概況
日経平均 26809.37 +8.39
TOPIX 1775.25 +1.28
出来高 12.3億株
売買代金 2.54兆円
・RSI (9) 日経平均 82.44 *
TOPIX 71.80
・RSI(14) 日経平均 71.80
TOPIX 63.16
・騰落レシオ 113.50 *
※本日、日経平均RSI(9)が80%超となり、短期的な買われ過ぎ圏に入った。
※騰落レシオはこのまま保ち合いを続けた場合でも、来週月曜に120%に達する可能性がある。
両指数ともに、過熱圏入りがすぐさま反落につながるものではないが、要警戒となる。
・先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは「前日夜間＋当日日中」の手口を一日分として集計しています。
◎先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは448枚の買い越しと、日経平均の動き同様に様子見となっている。
Cスイスは790枚と小幅ながら買い越し。引き続き買い越し継続となるか注目している。
ソシエテは-2,134枚を利益確定売り、買い建玉を縮小している。
なお、JPモルガンは1,679枚買い越し、買い建玉は11,051枚。
野村は-2,192枚の売り越し。
◎ABNアムロのオプション手口の集計・考察
引き続きプット買い・コール売りが目立つ手口となっている。
なお、本日はプット26125を大口ショート、同26000を大口ロングの手口を繰り出しており、上下どちらに転んでも良い手口となっている。
・日米市場の現況と今後の予想
◎ダウ平均(S&P500・ナスダックを含む)
昨夜のダウ平均は、米11月ADP民間部門雇用者数が予想を下回る弱い結果となったことからギャップダウンで始まった後、徐々に買い戻され+59ドル・29,883ドルの小幅高での大引けとなった。
安値は筆者の想定値29,700ドルを一時下回ったものの、引けでは回復する想定どおりの値動きとなった。
ただ、切り返しが+59ドルと弱く、その点は想定よりも下ずれとなっている。
ボリンジャーバンドでは、+1σを回復することができない状態が３日継続している。
仮に、今夜のダウ平均が+1σを回復できない場合、30,000ドルを目指す展開に黄色信号が灯る可能性が生じている。
◎日経平均
本日の日経平均はダウ平均が小幅安であったものの、8円高と小幅ながらプラス圏で引けており、好需給の継続が見て取れる。
ただ、ボリンジャーバンドでは+1σと+2σの中間点を浮遊している感じであり、直近の明確な強さが見えずらい状態となっている。
日本経済の実勢により近いTOPIXも５日線をかろうじて上回ったものの、直近の大陰線を否定する強さは垣間見られず、ダウ平均の動向次第では、団子状のもみ合いがアイランドリバーサルとなり得る危惧を感じる。
TOPIXの日足MACDも、依然としても穏やかながらも下降継続中であり、12月は伸び悩んでいるバリュー株のロスカットによる利益相殺トレードが出やすい時期であり、TOPIX指数には上昇の反動が出やすい時節と見ている。
また、(チャートの掲出はありませんが) 日経平均CFD240分足チャートでは直近のもみ合いが三角保ち合いを形成しつつある。
足元では20EMAに支えられているが、仮に下放れた場合は想定していた40EMAでは支えきれない下落につながる可能性を感じる。
このあたりは、明日の雇用統計を受けた市場の反応次第ではあるが、直近の先物手口動向からも転換の兆しが見え隠れており、来週のメジャーSQ前に波乱が起きる可能性を頭の片隅に置く必要があると見ている。
なお、杞憂の可能性も多々あるが、仮に来週のSQ前に波乱が起きた場合は、本日のABNアムロの手口であるプット26,000円のINに向けた売り攻勢が起きる可能性があると見ている。
※20:20追記
基本的には目先は強いとの感触を持っているが、本稿は、引き続き来週の相場には警戒したいとの趣旨である。
