・相場概況
日経平均 26751.24 -58.13
TOPIX 1775.94 +0.69
出来高 11.4億株
売買代金 2.33兆円
・RSI (9) 日経平均 84.72 *
TOPIX 71.72
・RSI(14) 日経平均 73.72
TOPIX 72.18
・騰落レシオ 116.56 *
・先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
◎先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは694枚の小幅買いと引き続き様子見姿勢となっている。
Cスイスは-941枚の小幅売り越し、建玉は4,102枚買い越しとほぼニュートラル。
一方、買い方筆頭のソシエテは-4,938枚の大口での利益確定売りにより、買い建玉を縮小しており、同じく買い方のバークレイズも-2,819枚の利益確定売りにより買いポジションの縮小を図って週を終えている。
なお、JPモルガンは1,898枚買い越し、買い建玉は12,949枚と強気を維持している。
野村は-924枚の売り越し。
◎ABNアムロのオプション手口の集計・考察
昨日までの反動か、本日はやや買い優勢の手口となっている。
・日米市場の現況と今後の予想
◎ダウ平均(S&P500・ナスダックを含む)
昨夜のダウ平均はほとんどの時間帯で30,000ドルを超え、一時は30,100ドルに迫る高堅調推移となったものの、大引け間際に売りが入り、+85ドル高・29,969ドルと30,000ドルを割っての大引けとなった。
ボリンジャーバンドも引き続き+1σ割れで推移しており、今夜の雇用統計を受けた展開が注目される。
18:30現在のダウ先物は+100ドル高と再度30,000ドルを回復しており、週末の本日は+1σのリカバリーに入ると見ている。
なお、仮に+1σを回復できなかった場合は、来週は失望売りとなる可能性があり、その意味でも今夜のダウ平均が+1σを回復してくるかどうかに注目している。
なお、MACDはゼロライン付近まで下げてきており、正念場となっている。ここからは上下いずれの方向にも動くことができる位置である。
◎日経平均
引き続きTOPIX日足から考察する。本日のTOPIXは0.69ポイント高で引け、ダウ平均同様に５日線をかろうじて上回っいる。
ただ、MACDはダウ平均に比べてゼロラインまでの距離が遠く、傾斜も下降気味に推移しており、やや上値が重く感じる。
日経平均については指数寄与度の高い銘柄を買えば容易に上げることができるが、TOPIXを吊り上げるためには幅広い銘柄に買いを入れなければならず、足元の市場エネルギーの小ささからは引き続き下降気味に推移するのではないかと見ている。
筆者想定どおり、目先、５日線を割れてくるようなこととなれば、直近もみ合いの買い手の処分売りとともにMACDが下降し、ゼロラインをうかがう展開が想定される。
なお、本日の日経平均については、２日ほど前に記したとおり240分足手前までの下押し後に反転となった。
ただ、やや下押しが足りないと見られることから再度40EMAを試しに来るか、いったん上に振ってから次は40EMAを割る動きに来るかのどちらかとなる可能性を感じている。
その理由としては、上記 "相場概況" で点検しているとおり、騰落レシオが110%をやや超える位置まで上昇しており、足元の勢いが続けば来週半ばには120%を超えることが試算されている。
また、RSIもジワジワと上昇してきており、ここからの一段高では年末恒例のバリュー株を売る損出しの動きが出やすいことも上値が重くなる要因となり、思わぬ安値の引き金を引く動きにつながりやすいと考えている。
※21:45追記
なお、騰落レシオの推移予測として、来週・火曜のピークを迎えた後は、25営業日前の11/2以降の8連騰が算出範囲から徐々に外れるためレシオは上がりにくくなる。
したがって、サブシナリオとして目先、値を大きく崩すことなく推移した場合は、再来週の米国MSQまで高値追いの可能性が生じる。
今夜の雇用統計を受けたダウ平均でセンチメントに変化の兆しが出てくるかどうか？
