◎相場概況
日経平均 26436.39 -278.03
TOPIX 1761.12 -27.93
出来高 10.7億株
売買代金 2.03兆円
・RSI (9) 日経平均 25.51 *
TOPIX 36.80
・RSI(14) 日経平均 37.69
TOPIX 44.11
・騰落レシオ 92.65
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り537-買い136
◎先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは292枚買い越しと引き続き様子見姿勢となっている。
Cスイスも-373枚の売り越しと小口の手口にとどまっている。
ソシエテも401枚の買い越しと小口の手口ながら、限月別内訳では先物ミニ売り・先物ラージ買いとなっており、総悲観では買い戻しによるリバウンドが想定される。
なお、ソシエテ昼夜別の手口は昨日の夜間で約500枚の売り越し、本日の日中で約1,000枚の買い越しとなっており、日経平均の動きと一致している。
野村は-2,278枚とまとまった売りを出している。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
ややコール買いが勝っている？ ただ、プット買いも相応に入っており、上げたところではすかさず利益確定か？
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は寄り付きこそ小幅安となったが、その後、29,800ドル割れまで大きく売り込まれた。
ただ、序盤以降は徐々に買い戻され+37ドルの小幅高での大引けとなった。
そのため、ボリンジャーバンドでは、いったん基準線を割り込んだが下ヒゲにて+1σまで回復している。
なお、ギャップアップではないため、いわゆる「首吊り線」にはなっていないが、長い下ヒゲの実態部分が陽線となるコマを示現しており、急落警戒が必要なローソク足となっている。
ナスダック総合指数については+1σタッチでの寄付きから陽線引けとなっているため、不安色は薄く、ダウ平均とナスダックとの間で跛行が生じている点も、今後に注意が必要となる。
本日の日経平均は筆者予想のとおり-278円安と大きめに崩れてきた。
ボリンジャーバンドでは+1σを割り込んでおり、その点からも警戒が必要な状況となっている。
ただ、直近のもみ合いレンジの下限26,200円～26,300円は維持しており、今後、下限を維持できるかどうかが焦点となる。
目先の日経平均動向については週間予想に記したとおり、週内または週初までの弱含みを想定しており、下値目途については26,200円～26,300円と見ていたが、昨日のナイトセッションにて26,200円近くまで下落しており、再度の26,200円試しがあった際には同価格を守り切れるかどうかが微妙となっている。
明日については本日の大きめの下落の反動により、もみ合いまたは小幅高が想定されるが、週末に向けては急落が警戒される。
メインシナリオは年内26,200円死守ではあるが、仮に日経平均が26,200円を下回った場合には26,000円を割り込み、25,800円程度までの下落余地が生じると見ている。
ただ、相場概況に記したようRSI(9）が短期的な売られ過ぎ圏に突入しており、過度な売られ過ぎではリバウンドが起こりやすい需給となっており、来週の年末または年初はリバウンドとなる可能性があると見ている。
