◎相場概況
日経平均 26524.79 +88.40
TOPIX 1765.21 +4.09
出来高 9.9億株
売買代金 1.81兆円
・RSI (9) 日経平均 35.64
TOPIX 42.16
・RSI(14) 日経平均 40.88
TOPIX 45.51
・騰落レシオ 95.56
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り521-買い127
◎先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは-1,054枚売り越し、建玉残は約1万枚の買い越しと引き続き小幅ながら買い越しを維持している。
Cスイスは513枚とポジション調整と思われる小口の買い越しにとどまっている。
ソシエテは-1,162枚の売り越し。本日は先物ミニ買戻し、先物ラージ売り越しとなっており、同様にポジション調整の色合いが強い？
野村は3,545枚の大口買戻しとなっており、この買いが本日の日経平均を堅調地合いにしたものと見られる。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
27000から上のコールを売り越しているものの、足元価格帯のコールの買いを積んでおり、オプションについては小幅買い越しと見られる。
半面、先物を大きく売り越しており、明日の手口が注目される。
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は-200ドル安と比較的大きめの反落となった。
前日のダウが他の主要指数に比べてやや強めだったために売りが入ったと見ている。
ボリンジャーバンドでは+1σを割り込んでいるが、昨夜の下落幅が大きかった分、本日は半値戻し程度の反発が予想され、再度+1σタッチとなりそうである。
ただ、+1σタッチ後は基準線の攻防に移ると見ている。
ナスダック総合指数は0.51%の上昇と強めの結果となったが、ローソク足は十字足に近い陰線となっており、やや不安定さを感じる。
本日の日経平均は昨日の予想どおり小幅高での大引けとなった。
25日線はぎりぎり維持しているものの、ボリンジャーバンド+1σの攻防から基準線の攻防に移っている。
なお、MACDがゼロラインまで低下しており、順当であればゼロラインでの攻防となるが、市場参加者が限られる年末相場特有の荒い値動きとなることも想定される。
TOPIXのMACDはゼロラインを割り込んでおり、足元は節税対策の現物売りが出やすい時期であるため、弱含み推移を予想している。
明日の日経平均については、昨夜のダウ平均が想定以上に下落したため、今夜はいったんは100ドル程度の半値戻しがあると思われ(終値はやや弱いと想定しているが)、ダウ平均が大きく崩れる可能性は薄れていることから、日経平均についても25日線を挟んだもみ合いが予想される。
半面、明晩の米国市場は週末のクリスマス休場を前にした買い手控えに加え、利益確定売りの流れが出てくることが想定される。
引き続き、ダウ平均は29,600ドル～29,800ドルが目先の下値目途と見ており、ダウの値幅がこの範囲にとどまる限り、年内の日経平均は26,200円～26,300円が下値目途になると見ており、週内または来週初めにこの価格帯に到達した場合には年末は買戻しの流れに入ると見ている。
※19:30追記
なお、ダウ平均が29,600ドルを下回った場合には値幅調整への警戒が必要と見ている。
