◎相場概況
日経平均 26668.35 +143.56
TOPIX 1774.27 +9.06
出来高 8.7億株
売買代金 1.61兆円
・RSI (9) 日経平均 50.94
TOPIX 44.73
・RSI(14) 日経平均 47.48
TOPIX 49.31
・騰落レシオ 101.79
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り514-買い128
◎先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは507枚買い越しと本日の日経平均上昇幅相応の買い越しであり、中立姿勢と見ている。
Cスイスは887枚を買い越し、買い建玉はやや拡大方向にある。
一方、買い方筆頭のソシエテは-579枚を売り越しており、小口ながら足元の上昇に対しては利益確定売りでの対応となっている。
野村は601枚の買い越し。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
昨日に続きコール買いがやや優勢となっており、目先は上昇と見ている？
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は筆者想定どおり、前日の下落幅の半値戻しである+114ドル高での大引けとなった。
ただ、一時は200ドルを超えて上昇しており買い優勢の印象を受ける。
ボリンジャーバンドでは+1σに頭を抑えられた形となっている。
ナスダック総合指数については、前日の上昇の反動から小安く引けているものの、+1σを維持している。
なお、ダウ平均は移動平均線では５日線と25日線に挟まれた位置にあり、両移動平均線内でのもみ合いが続く可能性がある。
明晩の米国市場はクリスマス休場となることから、今晩のダウ平均についてはリズム的には反落を想定しているが、昨夜の買い優勢の流れが継続する可能性もあると見ている。
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均の上昇に加えて、朝のダウ先物も強く、高寄りで始まった後も上値が重いながらも買い優勢が続き、大引けは+143円高・26,668円と5日線を回復しての大引けとなった。
ボリンジャーバンドでは基準線の攻防が続いていたが、本日は基準線を上回っており、やや買い方優位の雰囲気を感じる。
ただ、今夜のダウ平均次第では再度の基準線の攻防も想定される。
筆者予想は、引き続き週末にかけて反落を想定しているが、一昨日の日経平均の安値が26,361円、昨日の安値が26,414円と低空飛行であったが、本日の安値は26,605円と下値を大きく切り上げている。
このことから、週の安値は一昨日の26,361円であった可能性が高く、週末に向けての反落も値幅は限定的となり、来週の日経平均はジリ高基調が続く可能性が生じている。
ただし、週またぎのリスクに加え、日経平均・TOPIXともに５日線と25日線にデッドクロスの兆しが生じていることには注意を払いたい。
このような移動平均線にデッドクロス(またはゴールデンクロス)が生じる場合、いったん逆方向に振るダマシが生じた後に本来の方向に動くことがままあるため、仮にデッドクロス回避の方向に動いたとしても慢心は禁物と見ている。
折しも年末年始の休場が近づいており、目先の焦点としては１月６日の米連邦議会での選挙人による大統領選挙の開票・当選者の正式決定が順当に行われるかどうかについて不透明感が出てくる恐れを感じている。
