投資家Mの日経平均予想と相場観: 週末SQ安を警戒？(12/8)

日経平均　26467.08　-80.36

TOPIX 　 1758.81　-1.94

出来高　 10.3億株

売買代金　2.04兆円

・RSI (9) 日経平均 56.66

TOPIX 45.00

・RSI(14) 日経平均 58.93

TOPIX 58.07

・騰落レシオ 121.72 *

※明日からは25営業日前・11/2からの急騰が算出範囲から順次外れるため、騰落レシオは上がりにくく、下げやすい。

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　　※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。

◎先物手口の集計・考察

注目のゴールドマンは-2,326枚のまとまった売り手口となっている。ここのところの様子見が続いた後の手口であるだけに、注目の手口か？

明日以降、TOPIX先物12月限の売り越しをどの程度ロールするかについても注目している。

Cスイスは2,260枚を買い越しているものの、建玉は引き続きニュートラル。

ソシエテは-1,703枚の売り越し。期近から期先へのロール(乗り換え)は順調に進んでおり、残すところ日経先物は約2.9万枚。

野村は2,940枚の買い越し。直近の売り玉の利益確定が日経平均を下げにくくしている？

引き続きプット買いが目立っており、先物売りとも方向性は一致している。

ボリンジャーバンド(キーを叩くのに時間がかかるため説明省略させていただきます)

ダウ平均は29,960ドル及び29,900ドルが支持帯となっており、仮に30,000ドルを割れても29,900ドルにて下げ渋る可能性が高い。

ただ、29,900ドルを下回った場合は、29,800ドル、29,600ドルと下値を掘り下げていくこととなり、おそらく29,600ドルでは下げ止まりから反発に転じると見ている。

本日の日経平均は昨夜のダウ平均-148ドル安を嫌気しギャップダウンで寄りついたものの、前日に売り越した向きの買い戻しが入って戻り歩調となり、安値26,327円、終値26,467円・-80円安の小幅安での大引けとなった。

昨日、ダウ平均は30,000ドルを割らないだろうと記したとおり、昨夜は何度か30,000ドル大台を試したが割りきれず-148ドル安・30,069ドルで引けた。

ただ、終日を通して30,000ドル攻防の時間帯が長く、印象としてはやや弱気に感じる。

日経平均も本日は陽線となったものの、ボリンジャーバンドは+1σを割り込んでおり、目先、弱気に傾きやすい需給となっている。

TOPIXはアイランドリバーサルの下端にて踏みとどまっているが、日経平均の日足との総合判断では窓埋めに持ち込まれやすいと見ている。

これらのチャートからの判断に加えて、先物・オプション手口ではゴールドマンの12月限の売り越しやアムロのプット買いが気になっており、週末SQ安に警戒が必要となるかもしれない。(明日以降の手口次第ではあるが…)

引き続き、日経平均が26,400円を守り切れば来週の米SQまでに再度26,900円～27,000円までの高値があり得るが、終値で26,400円を割り込んだ場合は26,000円割れの可能性が高まると見ている。

なお、SQ安となれば、日経平均は来週の米国SQまではテクニカルリバウンドとなる可能性があり、節目となる26,400円～26,500円までの反発があると予想している。

投資家Mの日経平均予想と相場観