◎相場概況
・相場概況
日経平均 28519.18 -179.08
TOPIX 1856.61 -16.67
出来高 12.4億株
売買代金 2.83兆円
・RSI (9) 日経平均 74.33
TOPIX 73.14
・RSI(14) 日経平均 79.33
TOPIX 75.30
・騰落レシオ 103.87
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り512-買い141
◎先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは-2,674枚と比較的大きめの売り越しにより、買い建て玉が１万枚を割れ、7,800枚に縮小。今後、引き続き縮小を強めるか注目している。
Cスイスも-1,192枚を売り越しているが、日経平均の下落幅相当であり、相場追従の範囲か？
ソシエテは629枚と小幅買い越しも、ラージ買い・ミニ売り。
野村は2,328枚を買い越しており、足元の相場では売り建玉の圧縮を前提としているか？
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
プット売り・コール買いの傾向。目先は上目線？
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は主要３指数ともに序盤から堅調に推移していたが、終盤に小幅安に転じ、ダウは続落0.2％安。Ｓ＆Ｐ500は0.4％安。ナスダック0.1％安とさえない展開となった。。
このことから、日経平均は直近の上昇に対する警戒感が漂い、一時は-200円を超える下落となり、終値は-179円安・28,519と５営業日ぶりの下落となった。
ただ、ダウ平均・ボリンジャーバンドは+1σを上回っており、今のところは利益確定売りの範疇を出るものではないと見ている。
仮に今晩以降も利絵確定売りに押される展開となったとしても、上図に付記した30,600ドル、30,440ドルでは下げ止まりからの反発を見せると予想している。
そのことから、日経平均についても目先は28,400円、28,000円～28,200円で下げ止まりからの反発となり、再度29,000円を目指す展開になると見ている。
(おそらくは28,200円～28,400円が目先の下値目途と見ており、仮に28,000円を割れたら上目線は警戒となる)
想定どおり反発となった場合、29,000円から上については、29,000円を一気に上抜けてくるのなら29,200円～29,400円が想定されるが、さらなる上値追いとなるか、大幅反落となるかは現時点では判断が分かれるところである。
なお、29,000円手前で失速する可能性もあると見ており、この辺りは今後の先物手口やダウ平均のチャートから予想したいと思っている。
