◎相場概況
日経平均 28635.21 +89.03
TOPIX 1860.07 +12.07
出来高 11.6億株
売買代金 2.61兆円
・RSI (9) 日経平均 48.32
TOPIX 42.73
・RSI(14) 日経平均 72.47
TOPIX 69.02
・騰落レシオ 101.77
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り484-買い172
※日経平均RSI(9)も前日の52.21から48.32と低下中。
◎先物・オプション手口集計・考察
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは-1,195枚と比較的大きめの売り越し。建玉は+1.7万枚と買い長であり、短期的なポジション調整と見ている。
Cスイスは134枚と売り買い交錯。ポジションはニュートラルであり、今後、どちらの方向に傾けてくるか？
ソシエテ、バークレイズも小幅売り越しと売り買い交錯ながら、ソシエテはミニ売り中。
なお、外資系各社は昨日夜間で買いを入れ、本日日中で売り越しとなっており、日経平均の動きと一致する。
だが、野村は2,192枚の大口買戻しと、外資系各社の売りを吸収しており、日経平均を下げにくくしている。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
アムロのオプションはやや売り優勢と、先物と同方向。
◎日米市場の現況と今後の予想
ダウ平均・ボリンジャーバンド。
引き続き、ダウ平均のモメンタムは下方向と見ており、目先のもみ合い後に-1σとなる30,300ドル台までの下落(下ヒゲ？)があると予想している。
+2σのバンドウォークが続くナスダック総合指数であるが、RSI (9)は83.18%、RSI(14) は75.62%と買われ過ぎ圏に入ってきており、このペースが続いた場合、週末にはRSI (9)が98%に達する可能性があり、短期的な過熱感からの反落が想定される。
日経平均・TOPIXともに直近の上昇に対する日柄調整をこなしている最中であると見ている。
本日の先物手口に記したように、海外勢の売り越しに対しては野村の買戻しにより下げ難い展開が続くと見ている。
引き続き、TOPIXの25日線タッチまたは接近と、MACDのゼロラインタッチでの保ち合い放れへの動きになると想定している。
放れる方向については、現時点では上方向と見ており、海外勢の先物手口の買いが観測できれば確証が深まる。
なお、28,200円を割れた場合は28,000円(心理的な節目であり、足元で６週線の位置)が強い抵抗帯となると見ている。
反転日柄としては、決算発表終盤または通過後までは動かしにくいと予想しており、２月第２週～３週あたりを予想している。
※21:20追記
欧州株の下落がきつい。21:20現在、特にDAX指数が-2%近い下落となっており、前々営業日の安値を割り込む水準となっている。
おそらく、下ヒゲをつけ、ある程度は戻ると思われるが、明晩以降もこの流れが継続した場合は、DAX指数に5日線と25日線のデッドクロスが生じる可能性がある。…おそらく、2%下の75日線では下げ止まり再浮上すると思われるが、DAX75日線では日経平均は27,800円～28,000円か？
