本日の日経平均は昨夜の米国株安に加え、週末リスクの回避から-1,202円と４桁の大幅下落となり、終値も28,966円と29,000円を割りこんで引けた。
近く、こういった４桁の下落があるだろうと考え、当ブログでも警戒を記していたが、本日の４桁下落にはやや違和感がある。
(ちなみに、筆者の日経平均・波動カウントでは先週の土曜日から29,200円到達を予想していた)
違和感の正体はペースが速すぎであり、（もちろん、海外投資家の仕掛けが背景にあるものの）目先は自律反発に転じると見ている。
ただ、海外勢の仕掛け自体はこれで終わった訳ではなく、昨日も記したとおり、３月は経済イベントが目白押しであり、自律反発を試した後は再度の下押しの仕掛けが来る可能性があると見ている。
自律反発の根拠としては、４桁下落という仕掛け感の満載に加え、テクニカル的にも日経平均ボリンジャーバンドは基準線を割り込んでいるが、MACDもゼロラインまで到達しており、いったんもみ合いになる水準と見ている。
（そのように考えなければ、上述の３月相場の調整日柄が合わないか、日経平均は現実離れした未曾有の下落となってしまう）
また、日経先物15分足チャートでは朝の段階でMACDが底打ちしており、後場の29,000円割れではMACDが朝よりも高い位置に来ていることも、目先の反発を示唆していると見ている。
戻り目処としては、直近下落の38.2%戻しの29,441円、半値戻しの29,580円などか想定される。
※この目先予想は本日15:30に記したものだが、18:15現在、日経先物は29,500円高値後、29,460円と現物終値から+500円高で推移している。
ただし、これは日経先物の話であり、本日のナイトセションで空売りの買い戻しで上げた局面では再度の空売りが持ち込まれることもあり得るため、月曜の日経平均については本日の米国市場や日経先物ナイトセッションの動きを確認する必要がある。
※おそらく、日中取引でなければ先物枚数が捌けないため、目先は29,200円～29,500円のもみ合いとなる可能性が高いと見ているが…。
なお、本日の-1.200円安により、今後の日経平均はさらに急激かつ深く下落するタイミングが近づいている可能性を感じる。
先物・オプション手口集計・考察
注目のゴールドマンは-5,983枚の売り越となっており、本日の日中取引にて-6,248枚もの売りを出しており、おそく、ダウの下落による損失を穴埋めする利益確定売りだろうと見ている。
Cスイスも-2,335枚を売り越し、建て玉は889枚とニュートラルとなっている。
ソシエテは3,075枚のを買い越しており、ラージ買い・ミニ買いとなっており、今後の仕掛けの種が継続しそうである。
なお、アムロが9.903の巨額を買い越し、建て玉も前日の売り越しから買い越しに転化している。
ABNアムロのオプション手口の集計・考察
先物の巨額買いに比較して、オプションの買い手口は薄く、先物買いは一時的なものにとどまる可能性があると見られる。
日経平均・波動カウント
なお、筆者の日経平均・波動カウントは以下のとおりとなっている。
（依然として「想定１」と「想定２」の２通りとなり、本日の安値に対する見方により、さらに２パターンが増え、計４パターンとなる）
「想定１」では、この後の反発は29,185円程度にとどまり、次の下落波動にて28,660円程度まで下落する可能性があり、「想定２」では本日の安値により下落A波（下落第１波）が終了し、次は自律反発のB波が始まることとなる。
ただし、上述のとおり、筆者は本日の29,000円割れは短期的にはオーバーシュートであり、本来の終値（安値）は29,200円前後であったと見ており、29,200円を本日の安値とした波動カウントは次のとおりとなる。
この本日の安値を29,200円付近と見た場合、「想定１」では戻りが29,330円程度（月曜以降の現物225）で、次には28,800円付近までの下落があると見ている。
なお、「想定２」の下落第１波が終了したと見る場合は、29,600円～29,700円付近までの自律反発の後に、次の下落波動に移る可能性があると予想している。
また、「想定１」及び「想定２」の、いずれの場合にも自律反発後は再度の下押しが残っている可能性があることは同様である。
なお、本日公表された「投資主体別売買動向」の考察及び筆者想定の３月株安パターンの波動カウント等の詳細については、明日または明後日に整理し、アップする予定です。
※20:50追記
SBI、楽天などの個人比率が高いと思われる証券の先物買い手口が目立って多い。このところの急落買い→反騰売りの成功体験が背景にあると思われるが、本日日中の先物VWAPは29,500円～29,600円だが、体感的にはA29,300円～29,400円か？
※22:20追記
1570日経レバの出来高・信用買い残が急増しているが、先物同様、買い方が回転できる値動きとなるかどうかが焦点。
