（更新についてのお知らせ）
日頃より当ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。
今週を以て日々更新から不定期更新に変更させていただく予定です。
予定する更新頻度等の詳細は週末にお知らせさせていただきます。
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◎相場概況
日経平均 30236.09 -56.10
TOPIX 1941.91 -19.58
出来高 15.8億株
売買代金 2.88兆円
・RSI (9) 日経平均 88.76 *
TOPIX 81.18 *
・RSI(14) 日経平均 73.90
TOPIX 73.27
・騰落レシオ 103.72
※筆者推計では、明日の日経平均・TOPIXともに本日と同値であったとしても、RSI(14)は買われすぎの80%を超える。
・裁定取引株数
(2営業日前・単位：百万株)
売り417-買い252
◎先物・オプション手口集計・考察
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは3,800枚の大口買い越し。しかも、本日日中取引がそのほとんどを占めている点が注目される。
Cスイスは-281枚の小幅買い越しと売り買い交錯となっている。
JPモルガンも-737枚の売り越しと、やや利益確定売りの様相となっている。
野村は1,734枚の買い戻し。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
売り越し優勢と先物手口と同方向となっている。
◎日米市場の現況と今後の予想
本日の日経平均は寄り付き後に30,560円まで上昇した後に利益確定売りに押され、30,140円まで売られ、終値も-56円安・30,236円と上値の重さを印象づけた。
なお、本日の値幅については、昨日、記した目先のレンジ30,200円～30,550円のとおりとなった。
日経平均のボリンジャーバンドでは、一昨日の+3σタッチから本日は+2σ割れとなり、目先の過熱感が意識されている。
また、MACDはシグナル線とのデッドクロスの兆しが生じており、かねて記しているとおり、注意が必要な状態に近づいていると感じる。
加えて、TOPIXの日足チャートでは本日、５日線を割り込んでおり、MACDとシグナル線のデッドクロスも日経平均よりも明確なデットクロスの兆しが生じている。
これも何日か前に、8306三菱UFJ株の上昇５波動の完成が近い日足チャートを掲載し、注意喚起したとおりである。
引き続き、下振れに注意すべき相場が近づいていると感じているが、直近の下落幅も大きいことから、目先、一段安となればいったんの自律反発、もしくはもみ合いが生じやすいと見ている。
目先の日経平均の想定レンジは昨日よりも少し引き下げ、30,050円～30,450円と見ているが、仮に30,050円を割り込んできた場合には、30,000円上抜けが一気であった合わせ鏡として、一気に30,000円大台を割ってくる可能性がある点に注意したい。
(もっとも、おそらく来週の東京市場休場明けが最も危険であると見ているが、ここを波乱なく通過した場合は、30,000円割れについて来週末または再来週になると見ている)
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なお、昨日掲載した日経先物の日中足のテクニカルが好評？だったため、本日も下図の5分足チャートに付記して掲載する。
流れとしては、直近のMACDの高値+40付近に相対する-40が本日後場に示現となり、30,160円でいったん反発したものの、二番底30,130円示現となり、その後、30,170円まで反発した。
筆者の先物トレードは、30,170円で指値買い(前日夜間の30,140円の可能性も考えられたが、深押し過ぎと判断して30,170円としたが、これは反省材料であった)、後場中盤の30,270円で決済売りとした。
(なお、30,140円付近でのナンピンは、買い値と近すぎるため考えなかった)
30,270円決済の理由としては、当初、vwap 30,325円近くまで値を伸ばすかとも思えたが、25MAが30,273円、75MAが30,289と昨日よりも大幅に近接しており上値の重さを感じたことから、MACDは75%戻しの+20付近までしか戻らないと判断した。
また、ストキャスティクス(チャート最下段)にもピーク感が出ていることから、薄利ながらMACD+20に達した30,270円にて利益確定とした。
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今後の日経平均の見通しについては、目先は揺り戻しの自律反発が起きても不思議ではない水準であるが、RSI(14)が明日にも80%台に達すると推定されることから、上値追いには注意が必要と見ている。
目先、上下動を繰り返しながらも、方向感としては、昨日記したとおり29,500円付近までの下落があり得ると見ているが、東京市場特有のオーバーシュートとして29,200円程度までの下値となる可能性もある。
日柄についても、引き続き３月SQまたは３月SQから１週間～２週間程度先と予想している。
そして、安値示現後には、いよいよ６月・32,000円に向けて始動すると見ている。
※21:40追記
詳細を記す時間がないため概略にとどまるが、本日公表のあった2月第1週・投資主体別売買動向では、海外投資家の現物・先物買い合計の472,158百万円に対して国内勢が大きく売り込んでいる。
個人現金、投信、信託銀行(年金基金)の順に額が多く、まさに国内勢による日本売りの様相を呈しており、海外勢の買いの手が止み、逆に便乗売りに乗り出すのでは…といった懸念も生まれる。
この傾向は少なくとも３月初旬までは続くと思われ、まさに「彼岸底」となる可能性が高い。
