◎相場概況
日経平均 29505.93 +117.43
TOPIX 1925.54 +1.59
出来高 14.6億株
売買代金 3.18兆円
・RSI (9) 日経平均 62.72
TOPIX 68.19
・RSI(14) 日経平均 61.33
TOPIX 66.77
・騰落レシオ 124.12 *
◎先物・オプション手口集計・考察
・先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは1,426枚を買い越し、買い建玉を2.2万枚に拡大している。
Cスイスは2,281を売り越し、買い建玉を縮小。昨日、『ここから積み上げていく可能性は少なく、短期目線の買いと見ている』と記したとおりの展開となっている。
ソシエテは-2,000枚わ売り越し、引き続き買い建玉の利益確定に動いている。
また、同じく買い方のバークレイズも-3,140枚と大口売り越し、利益確定を進めている。
野村は-2,009枚売り越し。
・ABNアムロのオプション手口の集計・考察
売り買い交錯ちなっているが、29500から上が重い？
◎日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は236ドル高の６連騰となった。
ボリンジャーバンドでは+2σまであと少しのところに迫った。ただ、直近の連騰で1,000ドル上昇しており、ここからは上値追いよりも下押しリスクが高いと見ている。
また、MACDは直近の高値を結んだレジスタンスラインに頭を抑えられた形になっていることから上値は重いと見ている。
なお、ナスダック総合指数は+2σのバンドウォークとなっているが、MACDが直近高値付近まで上昇しており、そろそろ一服か？
本日の日経平均は117円高と３連騰となったものの、直近で上げていたバリュー株に利益確定売りが出始めており、息切れ感が漂っている。
実際、ソフトバンク、ファーストリテ、東京エレの３銘柄で日経平均を150円押し上げており、ダウ平均との字ずらを合わせる上昇となっている。
騰落銘柄数も値下がり銘柄数が多いことが、相場の実勢を現わしている。
ボリンジャーバンドでは+2σタッチとなっているものの、昨日の大陽線に支えられたものであり、今一つ信頼性が乏しいと見ている。
大陽線の次には大陰線が現れる「鯨幕」となりやすいことに加え、ダウ平均の直近上昇の大きさからも利益確定売りが出やすいのではないかと見ている。
また、騰落レシオが本日、124%と買われ過ぎの120%を超えてきていることも警戒感が高まりやすい。
RSIは60%台と一段の上昇余地が残っているが、金曜にはRSI(9)が80%を超えることが想定され、天井接近感は歪めない。
筆者想定どおり、本日の高値が目先の高値となって下落した場合の下値目途は上図のフィナボッチ係数から導き出される価格が参考となる。(昨日より、若干上昇した)
2/23安値からの本日の高値までの三分の一押しは29,116円、半値押しは28,965円となり、1/29安値からの三分の一押しは28,860円となる。
したがって、28,900円～29,100円が目先の下値目途と見ている。仮に、週末SQが下振れとなればSQ安値となる可能性があるが、少なくとも１週間程度の日柄をかけて下押しから反転の流れとなるのが、その後の上昇や値幅にとって好ましいと見ている。
なお、18:50現在、日経平均の先行指標と見ているDAX指数は反落の流れとなっており、日足MACDにデットクロスの兆しが出ており、ここ一両日が土俵際となっている。
