本日の相場概況
本日の日経平均は、昨夜の米国株安については先物ナイトセッションで織り込んだかと思えたが、9983・ファーストリテの続落が指数の足を引っ張り、終日下落基調で終えた。
日経平均終値は-590円安・28,405円。
なお、東証一部の概況は以下のとおり。
---- 日経平均 28,405.52 -590.40 TOPIX 1,928.58 -42.90 出来高 1.59億株 売買代金 3.35兆円 ・RSI (9) 日経平均 35.76* TOPIX 51.07
・RSI(14) 日経平均 42.47 TOPIX 60.13
・騰落レシオ 110.83 *
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日経平均 28,405.52 -590.40
TOPIX 1,928.58 -42.90
出来高 1.59億株
売買代金 3.35兆円
・RSI (9) 日経平均 35.76*
TOPIX 51.07
・RSI(14) 日経平均 42.47
TOPIX 60.13
・騰落レシオ 110.83 *
日米市場の現況と今後の予想
(米国市場)
昨夜の米国市場は中盤までは底堅く推移していたものの、昼過ぎから徐々に保ち合いレンジを下放れ始め、終盤に向けて一気に崩れた。
ダウ平均は-308ドル安(-0.94％)、S&P500も0.76％安、ナスダック総合指数も-1.12％安と主要３指数が揃って大幅安となった。
相場市況では、世界的な新型コロナウイルス感染第3波の拡大の嫌気と解説されているが、単純に需給面から短期下降トレンド入りしているのだと見ている。
ダウ平均のボリンジャーバンドでは、+1σを維持できなかったため下押しの力が加わったと見られる。
ただ、MACDがゼロラインに近づいており、目先は反発を試すタイミングが近づいていると見ている。
焦点としては、昨日の陰線始点（寄り付き値）である32,680ドルを上回ることができれば+2σ近くまで浮上できるが、上回ることができない場合は基準線割れが視野に入ると見ており、筆者予想としては後者寄りになるのではないかと見ている。
それは、やはりナスダック総合指数のチャートが弱く、目先は13,500ポイント近くまで反発の可能性があるが、バンド全体の方向性が下向きになっていることから、短期的には-2σを目指す動きになりやすいと見ているからである。
昨夜の米国市場は中盤までは底堅く推移していたものの、昼過ぎから徐々に保ち合いレンジを下放れ始め、終盤に向けて一気に崩れた。
ダウ平均は-308ドル安(-0.94％)、S&P500も0.76％安、ナスダック総合指数も-1.12％安と主要３指数が揃って大幅安となった。
相場市況では、世界的な新型コロナウイルス感染第3波の拡大の嫌気と解説されているが、単純に需給面から短期下降トレンド入りしているのだと見ている。
ダウ平均のボリンジャーバンドでは、+1σを維持できなかったため下押しの力が加わったと見られる。
ただ、MACDがゼロラインに近づいており、目先は反発を試すタイミングが近づいていると見ている。
焦点としては、昨日の陰線始点（寄り付き値）である32,680ドルを上回ることができれば+2σ近くまで浮上できるが、上回ることができない場合は基準線割れが視野に入ると見ており、筆者予想としては後者寄りになるのではないかと見ている。
それは、やはりナスダック総合指数のチャートが弱く、目先は13,500ポイント近くまで反発の可能性があるが、バンド全体の方向性が下向きになっていることから、短期的には-2σを目指す動きになりやすいと見ているからである。
（東京市場・日経平均）
日経平均については、先物手口とABNアムロのオプション手口から見ていく。
先物・オプション手口集計・考察
注目のゴールドマンは-871枚売り越しと、本日の-600円に迫る大幅安を考慮すれば売りは限定的と言える。
Cスイスは-2,247枚を売り越し、建玉残があり越し転換となった。ただ、ゴールドマン同様に本日の日経平均の下げ幅を考慮すれば、果たしてここから売り越しに転じるかどうかは微妙であり、個人的にはリスク回避の売りと見ている。
買い筆頭のソシエテは1,370枚を買い越し、本日の下げに対しては押し目買いに動いており、明日以降の手口に注目している。
野村は-2,903枚売り越し。
ABNアムロは、先物買い越し、オプションは中立で、プット28500とコール28750の両建ての手口となっており、情勢によってどちらかに重心を移していくと見ている。
注目のゴールドマンは-871枚売り越しと、本日の-600円に迫る大幅安を考慮すれば売りは限定的と言える。
Cスイスは-2,247枚を売り越し、建玉残があり越し転換となった。ただ、ゴールドマン同様に本日の日経平均の下げ幅を考慮すれば、果たしてここから売り越しに転じるかどうかは微妙であり、個人的にはリスク回避の売りと見ている。
買い筆頭のソシエテは1,370枚を買い越し、本日の下げに対しては押し目買いに動いており、明日以降の手口に注目している。
野村は-2,903枚売り越し。
ABNアムロは、先物買い越し、オプションは中立で、プット28500とコール28750の両建ての手口となっており、情勢によってどちらかに重心を移していくと見ている。
今後の予想
本日の日経平均は安値28,419円と、昨日記した「目先の日経平均の安値28,300円台～28,500円近辺」まで一気に下降してきた。
(日柄については想定より早まったものの、価格は想定通りの値動きとなった)
日経平均日足チャートでは、ギャップダウンの陰線引けと雰囲気は悪いものの、75日線で下げ止まりを見せている点は自律反発の可能性を感じる。
節目価格はチャートに記したとおりであり、目先は本日の陰線をどちらにブレイクするかが注目となる。
TOPIXの日足チャートは本日25日線を若干割り込んでいるものの、75日線までは距離があることに加え、安値を結んだラインにサポートされており、今のところ、チャートとしては安定感がある。
なお、本日の日経平均の暴落を招いた主犯の9983・ファーストテについては、想定下値目処と見ていた83,300円処に到達した。
MACDも下値余地が残っているものの、直近のプラス圏への振れ幅と同等のマイナス圏まで触れており、目先は自律反発が起こりやすいタイミングに来ていると見ている。
また、ファーストリテがここで反発すれば、日経平均も自立反発に向かうため、注視したい。
なお、目先の自律反発は、次の２バターンが想定される。
週末～来週初めの配当権利取り日に向けて反発を試すパターンと、明日は反発となるものの小反発にとどまり、週末・週初に二番底模索となるパターンである。
筆者としては、本日の値幅を伴う下落により、4営業日で-1,800円近く下落していることから、週末に向けては売り方の利益確定の買戻しとリバウンド狙いの買い、加えて配当権利取りの資金が入りやすく、前者の可能性が高いと見ている。
ただし、ここでの反発は注意深く見ていく必要がある。
日経平均・一目均衡表(下図)では雲の中に入り込んでいるため、方向感のない上下動が起きやすいからである。
目先の高値については、前日の終値と一目均衡表の雲上限並びに直近下落の３分の２戻しが一致する28,980円付近(勢いづけば半値戻し・29,200円付近)を想定しているが、仮に配当権利取り日を比較的高い位置（28,800円～28,900円）で通過した場合には、配当権利落ち日以降の展開についてはやや厳しいと見ている。
具体的には、指数については、配当落ちを埋める可能性があるものの、個別銘柄、特にメガバンク等の高配当銘柄は配当落ちを埋めることは難しいと見ており、結果として、日経平均・TOPIXともに、配当権利落ちを契機に指数の上値が重くなり、再度の下押しに向かう可能性があると予想している。
本日の日経平均は安値28,419円と、昨日記した「目先の日経平均の安値28,300円台～28,500円近辺」まで一気に下降してきた。
(日柄については想定より早まったものの、価格は想定通りの値動きとなった)
日経平均日足チャートでは、ギャップダウンの陰線引けと雰囲気は悪いものの、75日線で下げ止まりを見せている点は自律反発の可能性を感じる。
節目価格はチャートに記したとおりであり、目先は本日の陰線をどちらにブレイクするかが注目となる。
TOPIXの日足チャートは本日25日線を若干割り込んでいるものの、75日線までは距離があることに加え、安値を結んだラインにサポートされており、今のところ、チャートとしては安定感がある。
なお、本日の日経平均の暴落を招いた主犯の9983・ファーストテについては、想定下値目処と見ていた83,300円処に到達した。
MACDも下値余地が残っているものの、直近のプラス圏への振れ幅と同等のマイナス圏まで触れており、目先は自律反発が起こりやすいタイミングに来ていると見ている。
また、ファーストリテがここで反発すれば、日経平均も自立反発に向かうため、注視したい。
なお、目先の自律反発は、次の２バターンが想定される。
週末～来週初めの配当権利取り日に向けて反発を試すパターンと、明日は反発となるものの小反発にとどまり、週末・週初に二番底模索となるパターンである。
筆者としては、本日の値幅を伴う下落により、4営業日で-1,800円近く下落していることから、週末に向けては売り方の利益確定の買戻しとリバウンド狙いの買い、加えて配当権利取りの資金が入りやすく、前者の可能性が高いと見ている。
ただし、ここでの反発は注意深く見ていく必要がある。
日経平均・一目均衡表(下図)では雲の中に入り込んでいるため、方向感のない上下動が起きやすいからである。
目先の高値については、前日の終値と一目均衡表の雲上限並びに直近下落の３分の２戻しが一致する28,980円付近(勢いづけば半値戻し・29,200円付近)を想定しているが、仮に配当権利取り日を比較的高い位置（28,800円～28,900円）で通過した場合には、配当権利落ち日以降の展開についてはやや厳しいと見ている。
具体的には、指数については、配当落ちを埋める可能性があるものの、個別銘柄、特にメガバンク等の高配当銘柄は配当落ちを埋めることは難しいと見ており、結果として、日経平均・TOPIXともに、配当権利落ちを契機に指数の上値が重くなり、再度の下押しに向かう可能性があると予想している。
