相場概況
なお、東証一部の概況は以下のとおり。
ABNアムロのオプション手口については、やや買い越し？
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日経平均 29559.10 +150.93
TOPIX 1904.54 +9.69
出来高 12.0億株
売買代金 2.46兆円
・RSI (9) 日経平均 39.10
TOPIX 36.90
・RSI(14) 日経平均 49.93
TOPIX 45.97
日米市場の現況と今後の予想
昨夜のダウ平均は-143ドル安・31,391ドルで引けた。
前日の大陽線の範囲内の動きであるとともに、ボリンジャーバンド基準線～1σの往来となっている。
60分足チャートでは、直近下落幅の半値戻し水準でのもみ合いとなっており、MACDもゼロラインタッチとなっていることから、足元の水準で持ちこたえれば61.8%戻し・31,600ドル～76.4%戻し・31,600ドルにつながると見ている。
※上記は本日朝、記したものであり、18:00現在のダウ先物は61.8%戻し・31,600ドルを達成している。
一方、本日以降、直近のもみ合い上限・31,600ドルを上回ることができない場合は、三段下げとなる可能性が生じる。
日経平均については、先物手口とABNアムロのオプション手口から見ていく。
先物・オプション手口集計・考察
注目のゴールドマンは-231枚売り越しと、買いには慎重となっているほか、Cスイスも買い越しは+521枚と小幅にとどまっている。
また、買い筆頭のソシエテは-1,859枚の利益確定売りとなっており、野村が+2,052枚買いと引き続き怪しい手口となっている。
ABNアムロのオプション手口については、やや買い越し？
今後の予想 (過度の楽観局面には警戒？)
日経先物は時間外に入り、欧州株高を受けて29,740円まで上昇しており、昨日・本日と下値23,300円を試した後の反発と想定どおり29,200円～29,800円の展開となっている。
MACDのゼロライン上のもみ合いに伴う日経平均の上昇であり、MACDの直近下落の50%戻し程度の上昇もあると見ている。
下図は本日、15:15現在の日経平均CFD240分足チャートとなる。
先週のどこかで記したとおり、拡大型の調整波動となっており、複雑で難解な波動構成になる可能性がある。
(現時刻18:30現在はレンジ上限のレジスタンスラインに近づこうとしており、メインシナリオは、仮にブレイクしても一時的と見ている)
日経平均・波動カウント
筆者の本日の日経平均・波動カウントは以下のとおりである。
もっとも、足元は29,200円～29,800円のレンジ相場となっており、昨日と本日の29,300円の下値試しにて目先の安値をつけた可能性があり、ここからは週末の米雇用統計前のポジション整理により、いったん上を目指すと見ており、実際、現時刻では上値を取ってきている。
波動カウントとしては、引き続き「想定１」と 「想定２」の２通りであり、目先はレンジ内のもみ合いと見ていることにも変わりない。
過度の楽観局面には警戒？
ただ、昨日も記したとおり「底堅く見える日もあると思われる」が、過度な楽観局面には警戒が必要かもしれない。
上図は、本日公表のあった裁定残(株数ベース)であるが、売り買いがかなり拮抗してきている。
１月初めの貸借倍率は0.29倍であったのに対し、本日(3/1現在の数値)は0.75倍まで急上昇しており、この急激な買い残増加と売り買いの拮抗が警戒を示唆していると見ている。
※20:00追記
報道によれば、政府は今週日曜にも解除が想定されていた1都3県に発令している新型コロナウイルスの緊急事態宣言を2週間程度延ばす考えを示したようだ。
状況によっては再延長もあり得るが、仮に２週間の延長にとどまれば3/21(日)解除となる。
これは米トリプルウィッチング（メジャーSQ）3/19(金)と日程が重なり、今後、米トリプルウォッチングに向けて金融市場の大きな動きが生じる可能性がある。
あるいは、金融市場にとっては、これも想定内だったのかもしれない。
※20:20追記
欧州市場はDAXが年初来高値更新。…ただ、東京MSQ、米トリプルウィッチングが懸念材料？
