今後の日経平均予想(7/1)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　28707.04　-84.49

  TOPIX   　1939.21　-4.36

  出来高    　8.3億株 

  売買代金 　1.98兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 44.61

        　　 TOPIX    47.77  

・RSI(14) 日経平均 46.40

       　　　TOPIX    46.57

・騰落レシオ   100.64

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

注目のADP雇用統計については、かねて記してきた筆者予想どおり上振れとなった。

また、昨日の記事にて「これで米国株(ダウ平均) は目先上昇に向かう」と追記したとおり、昨夜のダウ平均は時間外での先物安を撥ね退け、210ドル高・34,502ドルの大幅高となった。

ダウ平均のボリンジャーバンドは、先週から記して下とおり同バンド+1σを目指す動きとなっており、この点も予想的中となっており、本日は引き続き堅調な展開ょ予想している。

ただ、VIX指数が低位での推移が続いていることから、週末の米雇用統計通過を契機に、米国主要３指数は反落に向かうと予想しており、ダウ平均の上昇もボリンジャーバンド+1σタッチ、またはその手前に留まる可能性が生じている。

（なお、昨日追記したとおり、日経平均については筆者予想のとおり安値引けとなり日米格差が広がっている＝ 詳細後述）

 ナスダック総合指数

昨日の記事にて「今夜については、やや売り優勢となる可能性がある」と記したとおり、昨夜のナスダック総合指数は0.17ポイント安となった。

昨夜のローソク足は上下に短いヒゲを持つ十字足と気迷いを示している。

今夜については高値もみ合いを想定しているが、明晩の米雇用統計通過では週末＋月曜休場の要因から利益確定売りが予想され、ギャップダウンと値幅を伴う下落となった場合は下方転換に結びつく懸念があると見ている。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

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 ・ゴールドマン

　引き続き小幅買い越し、建玉はTOPIX先物買い・225売りで買い優勢。

・Cスイス

　-457枚の小口売り越しにより、売り建玉を1,3万枚余に広げている。

・ソシエテ

　-2,280枚の大口売り越し(利益確定)、建玉は6,000枚弱の買い越しと、どちらにも動ける建玉となっている。

・野村

　954枚買い戻しとっている。

・ABNアムロ

　先物大口売り越し、オプションは29000-29125コール売り、28750プット買いと、先物・オプションともに下向きとなっている。

日経平均の予想コメント 

昨夜の日経先物の状況から「今夜の米国株が持ち直したとしても、日経平均は追随することができず･･･」と記したとおり、本日の日経平均は、ダウ平均の210ドル高・ダウ先物70ドル高＝280ドル高に追随することができず、-84円安・28,707円での大引けとなった。

また、「売りで始まった場合は大きめの値幅が出る可能性がある」と記したとおり、寄り付き直後の高値から一時200円を超える下落となった。

ダウ平均上昇にもかかわらず、日経平均が弱含みとなる要因については、昨日追記したテクニカル要因に加え、これを誘因したのが、昨夜の欧州株安に乗じて日経先物を売り崩した海外勢の思惑があると見ている。

日経平均・日足チャートでは、本日、5-25-75日の主要移動平均線をすべて下回った。

また、筆者が強弱のボーダーラインとして使用している６週線（暫定）まで、あと15円に迫っており、後述するように明日はおそらく高く引けると見ているため、今週の６週線割れはないと見ているが、来週以降、６週線を割れてきた場合には下振れ警戒と見ている。

先物手口においては、引き続き閑散な手口となっており、売り買いともに積極的な取引が控えられている印象である。

また、建玉もバークレイズ、三菱ＵＦＪモルガン、ＪＰモルガン証券が各３万枚～５万枚の買い建玉と厚みがない。

そのため、ある程度まとまった注文により大きく値が動きやすい需給となっており、やはり下方向への急変に注意が必要と見ている。

なお、明日の予想としては、足元の時間帯、日経平均は本日終値を割り込んでいるが、明日は、寄り付きにて100円程度の小反発（ギャップアップ上昇？）となり、その後も狭い範囲でのもみ合いとなり、大引けは前日比プラスで引けると見ているが、28,800円から上は昨夜の急落帯の半値戻し水準となるため、小幅高にとどまる可能性もある。

来週の相場イメージは、週明けにある程度の値幅下落も、その後は週末SQに向けて徐々に持ち直すと見ている。

ただ、SQ手前またはSQ通過で再度下向きとなり、翌週央まで下押しが続く可能性があると予想している。

なお、筆者想定どおりに進展した場合、翌週央が目先の転換点になり、月末付近までは強地合が続くと予想している。

上昇値幅については、転換点が低ければ低いほど値幅が増すが、転換点が高ければ値幅を見込むのは難しいと見ている。

なお、月末近くに想定される高値目途は、現状では最良で29,000円が上値目処になると予想している。

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