今後の日経平均予想(7/14)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　28608.49　-109.75

  TOPIX   　1963.16　-4.48

  出来高    　9.8億株 

  売買代金 　2.24兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 47.39

        　　 TOPIX    59.09  

・RSI(14) 日経平均 44.54

       　　　TOPIX    54.54

・騰落レシオ   93.05

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨日の記事にて「35,091ドルを一気に上抜けるのは難しく、いったんの下押しが入る」と予想したとおり、昨夜のダウは107ドル安・34,888ドルへの下押しとなった。

ボリンジャーバンドで見ても、再上昇は、いったん+1σまでの下押し後が相当と見ている。

MACDについてもジグザグ型となっており、リズム的にも、もう一度下降し、W底形成から上向きになると見ている。

ただ、MACD+200付近では再度上値を抑えられる可能性があると予想している。

 ナスダック総合指数

昨夜のナスダック総合指数は0.38%の下落となった。

ローソク足は上ヒゲ陰線となっており、やや弱さが見受けられる。

また、MACDについては、横ばいから上抜けの気配が見られないことを指摘してきたが、昨日は陰転の兆しが生じており、このまま陰転となるか、または再度、もみ合いに戻ることができるかが注目される。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

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・ゴールドマン

　本日は-2,052枚のまとた売り越しとなり、建玉も-2,500枚の売り越しとなった。明日以降、売り越し幅を広げていくか、短期的なものにとどまるかに注目している。

・Cスイス

-1,325枚売り越しと、まずまずの売り越しとなっており、売り建玉を1.6万枚に広げている。

・ソシエテ

1,563枚買い越しと、日経平均の下落に逆らう買い越しとなっている。建玉は1,000枚買い越しとほぼニュートラル。

取引枚数は各2.8万枚(クロスを除いて1.8万枚)と、ほぼ平時の取引枚数となっている。

・野村

 --1,855枚の売り越しとなっている。

・ABNアムロ

　先物は小口買い越し、オプションについてもコール買い・プット売り目立っており、28500コール売りについては28500プットの売り建てにより解消を図ろうとしている。。

  なお、本日のアムロの取引枚数は6.6万枚程度(うち、先物クロス分は約1.8万枚)と、ソシエテ同様に平時に近づいているが、先週金曜の売り買い・各18万枚がいかに特異なものであったかがわかる。

なお、先週金曜の超大口先物クロスについては未だ解消されていないと見ている。

日経平均の予想コメント 

本日の日経平均については、昨日記したダウ平均の弱含み予想に加えて、「月末高に向けて値幅をつくる意味でも弱含みを予想」と記したとおり、朝方は-250円ほど下落して始まった。

ただ、直近の上昇モメンタムの強さから、すかさず買いが入って前日終値近くまで戻した後、朝方の安値買いの利益確定売りにより再度の下押しとなり、狭い値幅でのもみ合いとなった。

日経平均終値は-109円安・28,608円。

日経平均・日足チャートでは、昨日のトウバに続く、ギャップダウンでの短いコマ足となっており、方向感が定まらない印象を与える。

ただ、MACDは下方からゼロラインまで上昇、ストキャスティックスは安値圏から高値圏到着となっており、両指数ともに、いったんは下降に向かうのが相応と見ている。

ここからの展開予想については、(昨日記したとおり)、従来からメインシナリオと見ている7/15付近が転換点（安値）となるパターンに加えて、本日と明日、もみ合い（小幅下落を含む）、7/15～数日後（7/21）までの下押しとなって7月末に向けて上昇するパターンをサブシナリオとして想定している。

ただ、ダウ平均の目先予想（上述）との兼ね合いでは、7/15付近が転換点（安値）となるメインシナリオが引き続き有力と見ている。

下値目処については、本日、23.6%押し・28,500円前後を達成したものの、一般的な上昇局面における調整は38.2%押し、または半値押しが見込まれることから、足元の下押しは依然として物足りなさを感じる。

（23.6%押しで反発に向かうこともあるがリスクは高い）

したがって、38.2%押し・28,320円付近、または窓埋めと61.8%押しが重なる28,000円割れが理想的な押し目と見ているが･･･。(下記チャート参照)

なお、日柄面については、7/15付近が安値と見ているが、実際的には7/15-16、中でも7/16が転換日（安値日）として有力と見ている。

ただ、筆者予想どおりに転換日を安値通過したとしても、その後、急伸というよりは、小幅上昇を予想しており、2-3日上昇した後の7/21前後に再度下落（想定している目先の安値は下回らないと見ている）後に、高値を狙うと見ている。

しかしながら、上昇日柄は７月末までと見ており、値幅についても下振れがあれば相応の値幅が出る可能性があるが、浅押しでの上昇となった場合の値幅は限定的と見ている。

なお、８月相場は「二日新甫は荒れる」の相場格言どおり、難しい相場になると予想している。

※18:30追記

なお、今晩の米国市場及び明日の東京市場については小動きと見ており、動くとしたら明晩以降の米国市場からと予想している。

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