今後の日経平均予想(7/15)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　28279.09　-329.40

  TOPIX    　1939.61　-23.55

  出来高    　9.7億株 

  売買代金    2.11兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 38.26

        　　 TOPIX    43.96  

・RSI(14) 日経平均 34.76

       　　　TOPIX    43.77

・騰落レシオ   87.90

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨日の記事に、「今晩の米国市場（中略）は小動きと見ており、動くとしたら明晩以降の米国市場からと予想」と追記したとおり、昨夜のダウは、寄り付き直後に140ドル高まで上伸したが、その後は利益確定売りに押され、終値は44ドル高・34,933ドルの小幅高と筆者予想どおりの結果となった。

昨夜のローソク足が十字足となり、高値でのもみ合いとなったことから、ボリンジャーバンドでは、これまでの+1σまでの下押し予想から「基準線と+1σの中間あたりまでの下落」が相応に修正する。

なお、MACDについてはゼロライン近くへの下降の可能性が生じている。

 ナスダック総合指数

昨日の記事にて「ローソク足は上ヒゲ陰線となっており、やや弱さが見受けられる」と記したとおり、昨夜のナスダック総合指数は-0.22%の下落となり、ボリンジャーバンドでは+1σタッチとなった。

また、MACDについては、横ばいから上抜けの気配が見られないことを指摘してきたが、昨日は陰転が明確になりつつあるため、ダウ平均同様に、目先的にも基準線と+1σの中間あたりまでの下落する可能性が生じている。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

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 ・ゴールドマン

　-1,410枚の昨日に続く売り越しとなったが、相場追従の売りと思われる。

・Cスイス

-4,883枚の大口売り越しとなっており、本日の下落を主導したと見られる。売り建玉を-2.1万枚に拡大しており、他社が追随するかどうかに注目している。なお、取引枚数は売り6,407枚・買い1,524枚と純粋な売り建てとなっている。(クロスではない)

・ソシエテ

315枚買い越しと、本日の下落には関与していないと見られる。なお、取引枚数は各３万枚台、うち約1.2万枚のクロスとなっている。

・野村

 差し引き45枚買い越しと、本日の下落では買い戻しを行っておらず、この先、さらなる下値があると見ているか？

・ABNアムロ

　先物は1,256枚と打診買い程度の買い越し、オプションは足元の価格帯のプット買いとなっているが、同時にファーコールを買い建てており、目先、反発狙いか？

なお、ショートプット28000が厚いものの、ショートコール28500も撤退しておらず、今後、動いた方向に値幅が出てくる可能性がある。

  

日経平均の予想コメント 

昨日の追記にて、本日の日経平均は、ダウ平均同様「小動きと見ており、動くとしたら明晩以降の米国市場から」と記したが、9:30頃に入った先物への売り仕掛けがきっかけとなり、日経平均は大きく下落し、終値は329円安・28,279円となった。

ただ、昨日も日足チャートの評価として「（前日の）トウバに続く、ギャップダウンでの短いコマ足となっており、方向感が定まらない印象」「MACDは下方からゼロラインまで上昇、ストキャスティックスは安値圏から高値圏到着となっており、両指数ともに、いったんは下降に向かうのが相応」と記したとおり、本日の下押しについては特段の違和感はない。

日足チャートでは、MACDに陰転の兆しが現れており、ストキャスティックスは下降を始めたばかりであり、指標の性質上、全値押しの可能性が高いと見ている。

価格的には、想定していた23.6%押しは昨日達成、38.2%押しについては本日の達成となった。

なお、下値目処及び日柄については昨日記した以下の記事から変更はない。

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・38.2%押し・28,320円付近、または窓埋めと61.8%押しが重なる28,000円割れが理想的な押し目と見ているが･･･。

・日柄面については、7/15付近が安値と見ているが、実際的には7/15-16、中でも7/16が転換日（安値日）として有力と見ている。

・ただ、筆者予想どおりに転換日を安値通過したとしても、その後、急伸というよりは、小幅上昇を予想しており、2-3日上昇した後の7/21前後に再度下落（想定している目先の安値は下回らないと見ている）後に、高値を狙うと見ている。

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したがって、仮に明日、ザラバ28,000円割れ（27,940円窓埋め）達成があれば、日柄・値ごろ面で下値到達の可能性があると予想している。

一方、明日の日経平均が小反発、またはもみ合いとなり、下値が乏しい場合には、（本日の下落幅が大きく、日足MACDが急速に悪化しているため）7/21前後に28,000円（27,940円）を割れる可能性が生じており、その場合には全値戻し・27,500円もあり得ると見ている。

なお、反発後の上値目処としては、半値押し・28,110円付近で折り返しとなれば、28,900円～29.100円が想定されるが、３分の２押し・27,940円付近で折り返しとなった場合の上値は28,600円～28,800円程度に抑えられると見ている。

※19:30追記

上述「仮に明日、ザラバ28,000円割れ（27,940円窓埋め）達成があれば…」。

ただし、28,000円を割れて引けた場合は、全値戻しの可能性があり警戒を要すると見ている。　　

※7/16-8:00追記

昨夜のダウ平均が下げずに小幅高で引けた点が気になる。…やはり、ダウの下落の動きは今後出てくると見るべきのよう感じる。 仮に、この想定(不穏な空気？)が的中した場合には、日経平均の下値はさらに深まる可能性が出てくる。　(現段階では仮定でしかなく、もうえ少し時間の経過を待つことになる)

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