【本日の相場概況】
※RSIは高精度で天底を示唆
日経平均 28003.08 -276.01 TOPIX 1932.19 -7.42 出来高 9.3億株 売買代金 2.15兆円
・RSI (9) 日経平均 36.70 TOPIX 43.93 ・RSI(14) 日経平均 31.61 TOPIX 41.15
・騰落レシオ 89.95
日経平均 28003.08 -276.01
TOPIX 1932.19 -7.42
出来高 9.3億株
売買代金 2.15兆円
・RSI (9) 日経平均 36.70
TOPIX 43.93
・RSI(14) 日経平均 31.61
TOPIX 41.15
・騰落レシオ 89.95
【日米市場の現況と今後の予想】
ダウ平均
昨夜のダウ平均はS&P500やナスダック総合指数の下落にもかかわらず、+53ドル高・34,987ドルの上昇となった。
筆者の予想としては、前日のローソク足が十字足となり、高値でのもみ合いとなったことから、ボリンジャーバンド・基準線と+1σの中間あたりまでの下落が相応と見ていただけに、昨夜の上昇には違和感を持った。
確かに、もみ合いから上昇の流れとなってもおかしくないが、買い方に利益が出ていないだけに、週末要因により手仕舞いが出やすく下優位と見ており、今夜のダウ平均の動向を注視している。
ナスダック総合指数
昨日の記事にて「目先的にも基準線と+1σの中間あたりまで下落する可能性」と記したとおり、昨夜のナスダック総合指数は、まさに「基準線と+1σの中間あたりまでの下落」となった。
今夜については反発すると見ているが、MACDの下落に勢いがついており、来週、ゼロライン近くまでの下落は必至か？
東京市場・日経平均
昨日の記事にて「目先的にも基準線と+1σの中間あたりまで下落する可能性」と記したとおり、昨夜のナスダック総合指数は、まさに「基準線と+1σの中間あたりまでの下落」となった。
今夜については反発すると見ているが、MACDの下落に勢いがついており、来週、ゼロライン近くまでの下落は必至か？
先物・オプション手口集計・考察
・ゴールドマン 1,732枚買い越しとなっているが、先週金曜以降、9,000枚程度売り越しているため、利益確定の買戻しを行った模様。
・ゴールドマン
1,732枚買い越しとなっているが、先週金曜以降、9,000枚程度売り越しているため、利益確定の買戻しを行った模様。
・Cスイス-1,304枚を売り越し、売り建玉を-2.3万枚に拡大している。
・ソシエテ-2,003枚の売り越しとなっている。なお前日夜間で買い越し、本日日中の売り越しとなっている。
・野村 差し引き447枚買い越しと、本日の下落においても買い戻しを行っておらず、この先、さらなる下値があると見ているか？
・ABNアムロ 先物は937枚と買い越し、オプションはやや上優位と見ているようであるが、本日が乱高下であったことから、ポジション調整色の濃い手口となっている。
・Cスイス
-1,304枚を売り越し、売り建玉を-2.3万枚に拡大している。
・ソシエテ
-2,003枚の売り越しとなっている。なお前日夜間で買い越し、本日日中の売り越しとなっている。
・野村
差し引き447枚買い越しと、本日の下落においても買い戻しを行っておらず、この先、さらなる下値があると見ているか？
・ABNアムロ
先物は937枚と買い越し、オプションはやや上優位と見ているようであるが、本日が乱高下であったことから、ポジション調整色の濃い手口となっている。
日経平均の予想コメント
昨日の記事にて「明日、ザラバ28,000円割れ（27,940円窓埋め）達成があれば、日柄・値ごろ面で下値到達の可能性」、追記にて「ただし、28,000円を割れて引けた場合は、全値戻しの可能性」と記した。
結果は、寄り付き後の下押しにて27,940円窓埋め完了（安値は27,847円）となり、その後、一時は28,201円まで反発するも、終値は28,003円と微妙な引け方となっており、日柄・値ごろ面で下値到達の可能性はあるものの、不透明感を払拭するまでには至っていない。
また、今朝追記したとおり、S&P500やナスダックがまずまずの下落となったにもかかわらず、昨夜のダウ平均が下げずに小幅高で引けた点が気になった。
今夜の米国市場動向については、上述したとおり反発に向かうと見ているが、ダウについては、今週の買い方に利益が出ていないだけに、週末要因により手仕舞いが出やすく上値が重いと見ている。
さて、本日の日経平均は前述のとおり、朝安により今週の高値28,850円から1,000円安となったことから、売り方の買い戻しが優勢となり、安値から360円戻す・28,201円高値があったものの、やはり筆者想定どおりダウ先物の上値が重かったため、引けが近づくにつれて日経平均は急速に値を消し、-276円安・28,003円で引けた。
日足チャートでは、ギャップダウンスタート後に、上下に長いヒゲを持つ寄り引け同時線の十字足(実際は陰線)で終えている。
一見すると、出尽くしの売り買い拮抗のようにも思えるが出来高が盛り上がっていないことに加えて、MACDの陰転が明瞭となっており、依然として下優位の展開と感じる。
また、ストキャスティックスが高値圏からの下降途上にある点から、足元の下降トレンドは継続していると見ている。
なお、上図・チャートは直近半年間を表示しているが、ストキャスティックスがいったん下降を始めた場合は例外なく売られ過ぎ圏まで低下していることから、仮に足元で反発を見せたとしてもあや戻しの可能性が高く、売られ過ぎ圏まで低下しないことには上昇できないと思われ、価格面では下げ一服感が生じつつも、強気になれない最大の理由である。
筆者予想では本日7/16が変化日であるため、本日の安値・27,847円が目先の底となる可能性がある一方で、米国市場の不穏な動きと来週後半の土日を含めた４連休において海外勢の仕掛けが入りやすいことを考慮すれば、本日の変化日が「下落加速の変化」となってもおかしくないと見ている。
また、かねて記しているとおり、連休直前の7/21(水)が小変化日となっていることから、週明け月曜に日経平均が反発となっても、その後、火・水と下落し、ストキャスティックスが売られ過ぎ圏に到達すれば、東京市場の休場明け以降が高い可能性がある一方、来週のストキャスティックスの低下が不十分であれば東京市場休場明けが下振れスタートとなる可能性がある。
騰落レシオ・RSIについても、売られ過ぎ圏に向けて下降中であることから、来週の東京市場休場前または休場明けに向けた仕掛けが仕込まれる可能性が高いと見ている。
繰り返しとなるが、目先の方向性は下優位と見ており、来週の休場前に先週金曜の安値を下回る下落があれば休場明けはギャップアップ上昇となり、休場前に大きく下げることがなかった場合には、休場明けはギャップダウンスタートから切り返すことになるのではないか？と予想している。
昨日の記事にて「明日、ザラバ28,000円割れ（27,940円窓埋め）達成があれば、日柄・値ごろ面で下値到達の可能性」、追記にて「ただし、28,000円を割れて引けた場合は、全値戻しの可能性」と記した。
結果は、寄り付き後の下押しにて27,940円窓埋め完了（安値は27,847円）となり、その後、一時は28,201円まで反発するも、終値は28,003円と微妙な引け方となっており、日柄・値ごろ面で下値到達の可能性はあるものの、不透明感を払拭するまでには至っていない。
また、今朝追記したとおり、S&P500やナスダックがまずまずの下落となったにもかかわらず、昨夜のダウ平均が下げずに小幅高で引けた点が気になった。
今夜の米国市場動向については、上述したとおり反発に向かうと見ているが、ダウについては、今週の買い方に利益が出ていないだけに、週末要因により手仕舞いが出やすく上値が重いと見ている。
さて、本日の日経平均は前述のとおり、朝安により今週の高値28,850円から1,000円安となったことから、売り方の買い戻しが優勢となり、安値から360円戻す・28,201円高値があったものの、やはり筆者想定どおりダウ先物の上値が重かったため、引けが近づくにつれて日経平均は急速に値を消し、-276円安・28,003円で引けた。
日足チャートでは、ギャップダウンスタート後に、上下に長いヒゲを持つ寄り引け同時線の十字足(実際は陰線)で終えている。
一見すると、出尽くしの売り買い拮抗のようにも思えるが出来高が盛り上がっていないことに加えて、MACDの陰転が明瞭となっており、依然として下優位の展開と感じる。
また、ストキャスティックスが高値圏からの下降途上にある点から、足元の下降トレンドは継続していると見ている。
なお、上図・チャートは直近半年間を表示しているが、ストキャスティックスがいったん下降を始めた場合は例外なく売られ過ぎ圏まで低下していることから、仮に足元で反発を見せたとしてもあや戻しの可能性が高く、売られ過ぎ圏まで低下しないことには上昇できないと思われ、価格面では下げ一服感が生じつつも、強気になれない最大の理由である。
筆者予想では本日7/16が変化日であるため、本日の安値・27,847円が目先の底となる可能性がある一方で、米国市場の不穏な動きと来週後半の土日を含めた４連休において海外勢の仕掛けが入りやすいことを考慮すれば、本日の変化日が「下落加速の変化」となってもおかしくないと見ている。
また、かねて記しているとおり、連休直前の7/21(水)が小変化日となっていることから、週明け月曜に日経平均が反発となっても、その後、火・水と下落し、ストキャスティックスが売られ過ぎ圏に到達すれば、東京市場の休場明け以降が高い可能性がある一方、来週のストキャスティックスの低下が不十分であれば東京市場休場明けが下振れスタートとなる可能性がある。
