【本日の相場概況】
※RSIは高精度で天底を示唆
日経平均 27724.80 -7.30 TOPIX 1935.66 +1.46 出来高 9.1億株 売買代金 2.11兆円 ・RSI (9) 日経平均 42.92 TOPIX 44.05 ・RSI(14) 日経平均 52.71 TOPIX 53.88
・騰落レシオ 92.63
日経平均 27724.80 -7.30
TOPIX 1935.66 +1.46
出来高 9.1億株
売買代金 2.11兆円
・RSI (9) 日経平均 42.92
TOPIX 44.05
・RSI(14) 日経平均 52.71
TOPIX 53.88
・騰落レシオ 92.63
【日米市場の現況と今後の予想】
ダウ平均
昨日の記事にて「売り方の買い戻し一巡」「高値もみ合い」と記したとおり、昨夜のダウ平均は+30ドル高にとどまった。終値は35,366ドル。
MACDはゼロライン上にてシグナル線と絡み合っており、ここからの上値が重いことを示唆している。（ゼロラインでのもみ合いが続く可能性が高いと見ている）
なお、ストキャスティックスは70%付近まで上昇しており、仮に今晩、もみ合いが続けば買われ過ぎ圏の75%に達することが想定される。
したがって、今晩はもみ合い、または小反落、週末に向けてはやや弱含みの展開を予想している。
ナスダック総合指数
昨日の記事にて「ダウ平均との比較では、当面は堅調な展開が続く」と記したとおり、昨夜のナスダックは0.52%高となり、最高値更新となった。
ストキャスティックスは、ダウ平均同様に買われ過ぎ圏入りが近づいているが、MACDはゼロラインから上での推移となっていることから、週末に向けていったん反落したとしても、ゼロラインを維持する限り、下値は浅いと見ている。
したがって、今晩はもみ合い、または小反落、週末に向けてはやや弱含みの展開を予想している。
ナスダック総合指数
昨日の記事にて「ダウ平均との比較では、当面は堅調な展開が続く」と記したとおり、昨夜のナスダックは0.52%高となり、最高値更新となった。
東京市場・日経平均
先物・オプション手口集計・考察
・Cスイス
358枚の小口買い越しにより、売り建玉を僅かに縮小させた。
・ソシエテ944枚の小口買い越しと引き続き様子見姿勢となっている。なお、本日の取引枚数は売り買い各2.5万枚と平時。
・バークレイズ -1,068枚売り越しと、直近の買いに対する利益確定売りとなっている。ＪＰモルガンに次ぐ買い筆頭。
・野村 -3,160枚の売り越しと、昨日の-2,721枚を超える大口売り越しとなっている。
・ABNアムロ 先物は3.279枚の大口買い越しながら、オプションはコール27750の大口売り越し、プットの全般的な買い越しと先物との間での両建てとなっており、明日以降、どちらに振れてくるか？
上記以外の先物参加者は次のとおり。
買い筆頭のＪＰモルガンは差し引き-265枚の小口売り越しと様子見姿勢となっており、全般的には各社とも売り買い交錯となっている。
・ソシエテ
944枚の小口買い越しと引き続き様子見姿勢となっている。なお、本日の取引枚数は売り買い各2.5万枚と平時。
・バークレイズ
-1,068枚売り越しと、直近の買いに対する利益確定売りとなっている。ＪＰモルガンに次ぐ買い筆頭。
・野村
-3,160枚の売り越しと、昨日の-2,721枚を超える大口売り越しとなっている。
・ABNアムロ
先物は3.279枚の大口買い越しながら、オプションはコール27750の大口売り越し、プットの全般的な買い越しと先物との間での両建てとなっており、明日以降、どちらに振れてくるか？
上記以外の先物参加者は次のとおり。
買い筆頭のＪＰモルガンは差し引き-265枚の小口売り越しと様子見姿勢となっており、全般的には各社とも売り買い交錯となっている。
日経平均の予想コメント
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均の小幅高やナスダック総合指数が強含みとなったことを受けてギッャプアップスタートとなり、寄り後に170円高・27,897円まで上昇した。
ただ、昨日記した「メインシナリオとしては本日で目先買戻し一巡と見ているが（中略）上値抵抗線・27,900円が上値目途になると見ている」の予想どおり、27.900円が強い抵抗帯として意識され、前引け近くに前日終値まで反落した。
後場は前日終値水準でのもみ合いとなり、-7円安・27,724円での大引けとなった。
今後の予想としては、筆者予想日柄の8/27-31のあや戻し終了想定日が迫っていることから微妙な展開となっている。
これまでの想定では直近上昇幅に対する半値押し程度の反落後に「鯨幕」的な再上昇の可能性を感じていたが、本日の崩れ方を見る限り、急落となった場合、相応の戻りはあっても再度28,800円～28,900円を狙う可能性は遠ざかったと見られる。
したがって、目先は25日線27,650円～本日の終値27,720円間のもみ合いと思われ、明後日～来週初めのいずれかの日柄にて足元のあや戻しが終了となる可能性が高まったと予想している。
日経平均・日足チャートにおいても、ストキャスティックスが買われ過ぎ圏に達していることから、（天井圏の張り付きがあったとしても2-3日と見ており）、ストキャスティックスの低下に連れてMACDの陰転を誘い、9/3付近に向けて弱含みになると見ている。
背景としては、9/3の米雇用統計が株価にとってマイナス材料になると予想しているためであるが、市場の反応次第では相場の下押しは9/3以降、数日続く可能性もあると見ている。
なお、雇用統計でのネガティブインパクトを織り込んだ後は、直近で公開している「日経平均予想イメージ」に示しているとおり、日経平均は本日の水準を上抜く高騰を演じると予想している。
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均の小幅高やナスダック総合指数が強含みとなったことを受けてギッャプアップスタートとなり、寄り後に170円高・27,897円まで上昇した。
ただ、昨日記した「メインシナリオとしては本日で目先買戻し一巡と見ているが（中略）上値抵抗線・27,900円が上値目途になると見ている」の予想どおり、27.900円が強い抵抗帯として意識され、前引け近くに前日終値まで反落した。
後場は前日終値水準でのもみ合いとなり、-7円安・27,724円での大引けとなった。
今後の予想としては、筆者予想日柄の8/27-31のあや戻し終了想定日が迫っていることから微妙な展開となっている。
これまでの想定では直近上昇幅に対する半値押し程度の反落後に「鯨幕」的な再上昇の可能性を感じていたが、本日の崩れ方を見る限り、急落となった場合、相応の戻りはあっても再度28,800円～28,900円を狙う可能性は遠ざかったと見られる。
したがって、目先は25日線27,650円～本日の終値27,720円間のもみ合いと思われ、明後日～来週初めのいずれかの日柄にて足元のあや戻しが終了となる可能性が高まったと予想している。
日経平均・日足チャートにおいても、ストキャスティックスが買われ過ぎ圏に達していることから、（天井圏の張り付きがあったとしても2-3日と見ており）、ストキャスティックスの低下に連れてMACDの陰転を誘い、9/3付近に向けて弱含みになると見ている。
背景としては、9/3の米雇用統計が株価にとってマイナス材料になると予想しているためであるが、市場の反応次第では相場の下押しは9/3以降、数日続く可能性もあると見ている。
なお、雇用統計でのネガティブインパクトを織り込んだ後は、直近で公開している「日経平均予想イメージ」に示しているとおり、日経平均は本日の水準を上抜く高騰を演じると予想している。
