【本日の相場概況】
※RSIは高精度で天底を示唆
日経平均 30381.84 +373.65 TOPIX 2091.65 +26.72 出来高 14.8億株 売買代金 3.92兆円
・RSI (9) 日経平均 94.11 TOPIX 91.41 ・RSI(14) 日経平均 91.84 TOPIX 90.17
・騰落レシオ 139.10
日経平均 30381.84 +373.65
TOPIX 2091.65 +26.72
出来高 14.8億株
売買代金 3.92兆円
・RSI (9) 日経平均 94.11
TOPIX 91.41
・RSI(14) 日経平均 91.84
TOPIX 90.17
・騰落レシオ 139.10
【日米市場の現況と今後の予想】
ダウ平均
昨夜のダウ平均は-151ドル安・34,879ドルと、まずまず値幅を伴う下落となり、心理的節目の35,000ドルを下回った。
日足チャートでは75日線タッチで終えている。
ストキャスティックスは売られ過ぎ圏まで到達し、MACDも程良い位置まで下げており、いったん反発となってもおかしくない位置にいる。
また、ボリンジャーバンドでは-2σにタッチしており、バンド全体は緩やかな上向きとなっていることから、ここから大きく下落することは考えにくい。
ただ、S&P500が下落中盤に差し掛かっていることが懸念材料となるが、MACDはゼロライン近くまで低下しており、ストキャスティックスについては売られ過ぎ圏まで低下しており、いったんの反発してMACDやストキャスティックスを戻した後、再度下押し再開がメインシナリオと見ている。
なお、週末・金曜の本日については売り方の買い戻しとなるか、買い方の投げを誘う展開となるかの予想は難しく（予想するのは簡単だか、的中させるのは難しく）、両論併記となる。
敢えて筆者予想を記せば（来週末の米メジャーSQの日程を考慮すれば）今夜は買い方の投げを誘う下落の可能性がやや高いと見ており、この予想が的中するならば、値幅を伴うダメ押しの下落が優位と見ているが･･･。
ただ、仮に、日経平均の力強い動きに触発されて、今夜のダウ平均が高く引ける場合には、来週に想定していた下押しは限定的、または下押すことなく反騰に向かい、米メジャーSQ後に想定している調整が前倒しとなる可能性が生じる。
ナスダック総合指数
昨日の記事にて「･･･昨夜は下ヒゲながらもみ合い放れを意識させる陰線（後略）」と記したが、昨夜のナスダックは下落ながら、前日のローソク足はローソク足の範囲内の動きであり、依然として膠着が継続している。
ただ、MACD・ストキャスティックスともに中間位置まで低下しており、S&P500同様に、いったん反発が見込まれる局面となっている。
ただ、今夜の動向については、上述したとおり、反発・続落のどちらもあり得ると見ているが、どちらかと言えば続落に分があるように感じる。（上述したように、僅差での判断であり、開けてみるまでわからない程度である）
なお、仮に反発となっても、もみ合い程度であれば月曜以降にダメ押しの下落となり、その後、週末MSQ＋３日程度？に向けて再上昇に向かうと予想している。
東京市場・日経平均
昨夜のダウ平均は-151ドル安・34,879ドルと、まずまず値幅を伴う下落となり、心理的節目の35,000ドルを下回った。
日足チャートでは75日線タッチで終えている。
ストキャスティックスは売られ過ぎ圏まで到達し、MACDも程良い位置まで下げており、いったん反発となってもおかしくない位置にいる。
また、ボリンジャーバンドでは-2σにタッチしており、バンド全体は緩やかな上向きとなっていることから、ここから大きく下落することは考えにくい。
ただ、S&P500が下落中盤に差し掛かっていることが懸念材料となるが、MACDはゼロライン近くまで低下しており、ストキャスティックスについては売られ過ぎ圏まで低下しており、いったんの反発してMACDやストキャスティックスを戻した後、再度下押し再開がメインシナリオと見ている。
なお、週末・金曜の本日については売り方の買い戻しとなるか、買い方の投げを誘う展開となるかの予想は難しく（予想するのは簡単だか、的中させるのは難しく）、両論併記となる。
敢えて筆者予想を記せば（来週末の米メジャーSQの日程を考慮すれば）今夜は買い方の投げを誘う下落の可能性がやや高いと見ており、この予想が的中するならば、値幅を伴うダメ押しの下落が優位と見ているが･･･。
ただ、仮に、日経平均の力強い動きに触発されて、今夜のダウ平均が高く引ける場合には、来週に想定していた下押しは限定的、または下押すことなく反騰に向かい、米メジャーSQ後に想定している調整が前倒しとなる可能性が生じる。
昨日の記事にて「･･･昨夜は下ヒゲながらもみ合い放れを意識させる陰線（後略）」と記したが、昨夜のナスダックは下落ながら、前日のローソク足はローソク足の範囲内の動きであり、依然として膠着が継続している。
ただ、MACD・ストキャスティックスともに中間位置まで低下しており、S&P500同様に、いったん反発が見込まれる局面となっている。
ただ、今夜の動向については、上述したとおり、反発・続落のどちらもあり得ると見ているが、どちらかと言えば続落に分があるように感じる。（上述したように、僅差での判断であり、開けてみるまでわからない程度である）
なお、仮に反発となっても、もみ合い程度であれば月曜以降にダメ押しの下落となり、その後、週末MSQ＋３日程度？に向けて再上昇に向かうと予想している。
先物・オプション手口集計・考察
2,586枚の買い越しにより、建玉も(わずかではあるが)一転して買い越し基調となっている。
・Cスイス
1,750枚の大口買い戻しにより、引き続き売り建玉の圧縮に動いている。
・ソシエテ163枚の買い越しと、小口の買いとなっているが、売買高は各５万枚と高水準となっている。
・バークレイズ314枚の小口買い越しとなっているが、買い建玉の多くをSQ決済に回した感があり、買い建玉は前日までの３.6万枚から2.4万枚に大きく減少している。※正確な建玉については月曜の残高報告を待つ必要がある。
・野村 2,968枚の大口買戻し。
・ABNアムロ 先物は1,216枚の買い越し、オプションについても上方向優位となっている。
（本日は10月限オプション手口の公表初日のため、手口のみの紹介となります）
上記以外の先物参加者は次のとおり。
バークレイズに次ぐ買い方のＪＰモルガンも買い建玉の多くをSQ決済に回した感があり、本日時点の日々集計による建玉は売り越し転換となった。※正確な建玉については月曜の残高報告を待つ必要がある。
このほかの海外勢は売り買い交錯ながら、大口売り越しが目立っている。
・ソシエテ
163枚の買い越しと、小口の買いとなっているが、売買高は各５万枚と高水準となっている。
・バークレイズ
314枚の小口買い越しとなっているが、買い建玉の多くをSQ決済に回した感があり、買い建玉は前日までの３.6万枚から2.4万枚に大きく減少している。※正確な建玉については月曜の残高報告を待つ必要がある。
・野村
2,968枚の大口買戻し。
・ABNアムロ
先物は1,216枚の買い越し、オプションについても上方向優位となっている。
（本日は10月限オプション手口の公表初日のため、手口のみの紹介となります）
上記以外の先物参加者は次のとおり。
バークレイズに次ぐ買い方のＪＰモルガンも買い建玉の多くをSQ決済に回した感があり、本日時点の日々集計による建玉は売り越し転換となった。※正確な建玉については月曜の残高報告を待つ必要がある。
このほかの海外勢は売り買い交錯ながら、大口売り越しが目立っている。
日経平均の予想コメント
本日のSQ値については、昨日記した「SQ値は本日終値から小高くなる」の予想どおり、30,085円と、前日終値から80円ほど高い位置で決まった。
その後の日経平均については、やはり昨日記した「下げたとはいえ（中略）筆者想定どおりのスピード調整に結びつくかどうかについては時を待つ必要がある」の予想どおり、買い優勢となり、本日も上値追いの一日となった。
（海外先物勢は利益確定売りを強めているものの、現物市場での売買代金が前日までの５営業日連続で３兆円を上回る大商いとなっており、直近の上昇は現物買いの強さに一部の先物勢が追随しているものと見ている）
現物銘柄は、先物と異なり保有期間が比較的に長く利幅も少ないため、利益確定売りが出にくいこともあって高騰が続いている。
ただ、騰落レシオは本日138%と急騰時の上限140%～150%に近づいていることから、これまでのように米国株安となっても独歩高を続ける構図は終点に近づいているとみている。
米国市場については、上述したとおり、ダウ平均は反発が近いものの、ナスダック・S&P500には下落余地を残していることから、今夜または週明けから２～３日は要警戒と見ている。
なお、日々記しているとおり、来週末・米メジャーSQ＋３～４日の米国市場は高いとみており、基本的には日経平均も連れ高に向かうと予想しており、目先の動きとしては、週明け１日～３日が反発前の下押しと予想している。
一方、「ダウ平均予想」に記したとおり、本日の日経平均の力強い動きに触発されて、今夜のダウ平均が高く引ける場合には、来週に想定していた下押しは限定的、または下押すことなく反騰に向かい、米メジャーSQ後に想定している調整が前倒しとなる可能性が生じる。
ただ、日経平均については、本年3/17の終値ベースの高値30,217円を上回ったことやオシレーター系指標が買われ過ぎ圏に達していることなどからも、スピード調整が近づいていると見ており、基本的には、今週・日曜にアップした「日経平均予想」のとおり9/7-10高値・9/13-15安値と予想している。
また、「先物手口考察」に記したとおり、買い方の海外勢が本日のSQにて買い玉を決済しており、SQ転機となる可能性も捨てきれない。
なお、来週前半に想定している日経平均の下押しについては29,900円～30,000円を目処と見ているが、このポイントを下回る下押しとなった場合、または下押しが30,000円に達しない場合には、米国株への連れ高（反発）が生じない可能性もあり得ると見ている。
本日のSQ値については、昨日記した「SQ値は本日終値から小高くなる」の予想どおり、30,085円と、前日終値から80円ほど高い位置で決まった。
その後の日経平均については、やはり昨日記した「下げたとはいえ（中略）筆者想定どおりのスピード調整に結びつくかどうかについては時を待つ必要がある」の予想どおり、買い優勢となり、本日も上値追いの一日となった。
（海外先物勢は利益確定売りを強めているものの、現物市場での売買代金が前日までの５営業日連続で３兆円を上回る大商いとなっており、直近の上昇は現物買いの強さに一部の先物勢が追随しているものと見ている）
現物銘柄は、先物と異なり保有期間が比較的に長く利幅も少ないため、利益確定売りが出にくいこともあって高騰が続いている。
ただ、騰落レシオは本日138%と急騰時の上限140%～150%に近づいていることから、これまでのように米国株安となっても独歩高を続ける構図は終点に近づいているとみている。
米国市場については、上述したとおり、ダウ平均は反発が近いものの、ナスダック・S&P500には下落余地を残していることから、今夜または週明けから２～３日は要警戒と見ている。
なお、日々記しているとおり、来週末・米メジャーSQ＋３～４日の米国市場は高いとみており、基本的には日経平均も連れ高に向かうと予想しており、目先の動きとしては、週明け１日～３日が反発前の下押しと予想している。
一方、「ダウ平均予想」に記したとおり、本日の日経平均の力強い動きに触発されて、今夜のダウ平均が高く引ける場合には、来週に想定していた下押しは限定的、または下押すことなく反騰に向かい、米メジャーSQ後に想定している調整が前倒しとなる可能性が生じる。
ただ、日経平均については、本年3/17の終値ベースの高値30,217円を上回ったことやオシレーター系指標が買われ過ぎ圏に達していることなどからも、スピード調整が近づいていると見ており、基本的には、今週・日曜にアップした「日経平均予想」のとおり9/7-10高値・9/13-15安値と予想している。
