今後の日経平均予想(9/28)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　30183.96　-56.10

  TOPIX    　2081.77　-5.97

  出来高    　15.0億株 

  売買代金     3.81兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 44.23

        　　 TOPIX    45.38

・RSI(14) 日経平均 57.67     

       　　　TOPIX    57.84

・騰落レシオ   150.44

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨夜のダウ平均終値は、+71ドル高・34,869ドルと続伸して引けたものの、ザラバでは+200ドルを超えて上昇していただけに、利益確定売りに押された感がある。

日足チャートでも、下図のとおり、先々週にもみ合ったレンジ上限で頭を抑えられている。

また、出来高も週末より増えており、この増加分が昨夜のローソク足での上ヒゲでの利益確定であったと見ている。

なお、MACDはゼロラインに到達し、ストキャスティックスは75%超の買われ過ぎ圏入りしており、目先的にはもみ合い、または弱含みになりやすいと見ている。

ボリンジャーバンドでは、一時基準線を超えたものの押し戻されており、目先は基準線と-1σの上下レンジの攻防と見ているが、今週後半または来週初には-1σを割れて再度-2σに向かう公算が高いと予想している。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

　　データの集計方法の詳細　→　こちら

・ゴールドマン

-2,500枚余の大口売り越しにより、売り建玉の拡大に動いている。

・Cスイス

 2,000枚近くの買い越しにより、建玉を中立に戻している。

・ソシエテ

2,300枚の買い越しにより、Cスイス同様に建玉を中立に近づけている。

・バークレイズ

-,2900枚近くの利益確定売り。ここから、さらに利益確定売りに動いてくるか注目している。

・野村

800枚と小口ながら買い戻し継続により、引き続き売り建玉の圧縮に動いている。

上記以外の主な外資系先物参加者は次のとおり。

バークレイズに次ぐ買い筆頭のＪＰモルガンは-4.100枚売り越しと、利絵く確定売りを強めている。また、主体ビーオブエー証券が-4,100枚の大口売り越しにより売り転換している。、その他の小口の取引に終始している。

・ABNアムロのオプション手口

売り買い交錯ながら、やや売り優勢。

日経平均の予想コメント 

本日の日経平均は、寄り付き直後に先物にまとまった売りが出て前日比-230円安・30,000円手前まで売り込まれた。

ただ、日経平均3万円付近での下値堅さを確認した後は、昼にかけて急激に戻りを試す展開となった。

また、大引けが近づくにつれ買い優勢となり、日経平均終値は-56円安・30,182円まで値を縮めた。

このあたりは、昨日記した「明日の東京市場は9月決算銘柄の配当・優待権利取り最終日となるため、仮に弱含む場面があったとしても、押し目買いの動きを想定」の予想どおりの展開となった。

日経平均・日足チャートでは、引き続きストキャスティックスが反発基調となっているが、MACDが下向きのシグナル線に頭を抑えられており、保ち合い局面となっている。

先物手口においては、バークレイズが久しぶりに利益確定売りを出しており、個人的にはこのまま利益確定を進めていく可能性があると見ている。

また、買い方のJPモルガンが-4,000枚を超える利益確定売りを出していることも上昇トレンドの短期転換を予感させる。

目先の焦点としては、明日の配当権利落ちを即日埋めることができるか否かであるが、本日の安値が30,000円付近まで突っ込んだ後、配当落ち分と同額程度を戻したことから、本日の終値水準においては安値買い組の利益確定売りが見込まれるため、全値戻しはやや厳しいと見ている。

また、明日の自民総裁選投開票結果については、報道によれば、１回目の投票結果が午後２時２０分ごろ、過半数獲得者がいなければ決選投票に移り、午後３時４０分ごろ最終結果が判明する見通しが示されている。

決選投票に持ち込まれることが確実視されているが、派閥での票読みが進んでくれば、前場高くとも後場は先回りの売りに押される展開となる可能性がある。

なお、明後日の月末・木曜は自民新総裁誕生、週末・金曜は緊急事態宣言全面解除などの前向きな空気感があるものの、これらは既に織り込まれていると見ており、上値の重い展開になると予想している。

また、米国市場については、目先反発も週末～来週初には11/8米雇用統計に向けて不安定な相場付きが再開する可能性があると見ており、東京市場においても、少なくとも衆議院選挙日程が固まるまでの間は直近の利益を確定する流れが続く可能性が高いと予想している。

※21:00追記

上の表は、本日公表のあった9/24現在の裁定取引残高(株数ベース)となるが、この日は日経平均が609円高となったこともあるが、売りポジが綺麗に踏みあげられており、再度、売りが積まれるまでは上昇しにくいと思われる。

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