【本日の相場概況】
※RSIは高精度で天底を示唆
日経平均 29659.89 +531.78TOPIX 2041.22 +25.77出来高 11.7億株 売買代金 3.04兆円
・RSI (9) 日経平均 94.94 TOPIX 94.28 ・RSI(14) 日経平均 81.07 TOPIX 77.79
・騰落レシオ 118.08
日経平均 29659.89 +531.78
TOPIX 2041.22 +25.77
出来高 11.7億株
売買代金 3.04兆円
・RSI (9) 日経平均 94.94
TOPIX 94.28
・RSI(14) 日経平均 81.07
TOPIX 77.79
・騰落レシオ 118.08
【日米市場の現況と今後の予想】
ダウ平均
※本日の米国市場はレーバーデーにより休場。
今週のダウ平均予想
ダウ平均・日足チャートは、引き続き５日線の攻防となっており、直近のもみ合い継続となっている。
なおMACDは、引き続きゼロラインから上での推移となっているが、もみ合いから抜け出しておらず、ストキャスティックスについては、半値押し水準での中段保ち合いとなっており、保ち合い後は、売られ過ぎ圏となる25%以下へ低下すると見ている。
また、ボリンジャーバンドは引き続き+1σを超えることができない状態が続いており、昨夜もダウ平均の出来高は低位で推移していることから、引き続き弱含みになりやすいと見ている。
これらのことから、 9/6週のダウ平均予想は総じて弱めの展開と予想しており、週初高～週末安になりやすいと見ている。
週の想定レンジとしては、高値目処が35,400ドル～35,600ドル、下値目処は35,150ドル～35,250ドルと予想している。
ダウ平均・日足チャートは、引き続き５日線の攻防となっており、直近のもみ合い継続となっている。
なおMACDは、引き続きゼロラインから上での推移となっているが、もみ合いから抜け出しておらず、ストキャスティックスについては、半値押し水準での中段保ち合いとなっており、保ち合い後は、売られ過ぎ圏となる25%以下へ低下すると見ている。
また、ボリンジャーバンドは引き続き+1σを超えることができない状態が続いており、昨夜もダウ平均の出来高は低位で推移していることから、引き続き弱含みになりやすいと見ている。
これらのことから、 9/6週のダウ平均予想は総じて弱めの展開と予想しており、週初高～週末安になりやすいと見ている。
なお、今週安く終わり、来週末の米メジャーSQに向けては高値を取ってくると予想している。
東京市場・日経平均
先物・オプション手口集計・考察
・ゴールドマン
-1.425枚の売り越しと４営業日連続でのまとまった売り越し(利益確定)となっており、建玉については-2,762枚のマイナス転換となった。
・Cスイス845枚の小口買い戻しとにとどまり、本日の上昇に対しての買戻しは限定的となっている。
・Cスイス
845枚の小口買い戻しとにとどまり、本日の上昇に対しての買戻しは限定的となっている。
・ソシエテ3,389枚の4営業日連続での大口買い越しとなっているが、建玉は(本日の残高報告にて下方修正となり)3,600枚程度と、買いは膨らんでいない。
・バークレイズJPモルガンに並ぶ買い筆頭であるが、515枚の小口買い越しにとどまっており、高値では無理して買ってはいない。
・野村 売り越し筆頭であるが、304枚の小口買戻しと、Cスイス同様にあわてて買い戻してはいない模様。
・ABNアムロ 先物は2,957枚の大口買い越し、オプションはコール買い優勢となっているが、プットもほどほど買っており、日経平均の大幅上昇ほど楽観でには傾いていない？
なお、本日は先物に大口クロスが入っている。(詳細後述)
上記以外の先物参加者は次のとおり。
買い筆頭のＪＰモルガンは-1,428枚の大きめの利益確定売りとなっているほか、大半の主体が売り越している。
・ソシエテ
3,389枚の4営業日連続での大口買い越しとなっているが、建玉は(本日の残高報告にて下方修正となり)3,600枚程度と、買いは膨らんでいない。
・バークレイズ
JPモルガンに並ぶ買い筆頭であるが、515枚の小口買い越しにとどまっており、高値では無理して買ってはいない。
・野村
売り越し筆頭であるが、304枚の小口買戻しと、Cスイス同様にあわてて買い戻してはいない模様。
・ABNアムロ
先物は2,957枚の大口買い越し、オプションはコール買い優勢となっているが、プットもほどほど買っており、日経平均の大幅上昇ほど楽観でには傾いていない？
なお、本日は先物に大口クロスが入っている。(詳細後述)
上記以外の先物参加者は次のとおり。
買い筆頭のＪＰモルガンは-1,428枚の大きめの利益確定売りとなっているほか、大半の主体が売り越している。
日経平均の予想コメント
昨日アップした記事にて本日の日経平均の動きを「買い戻し一巡後は急激な上昇に対する警戒感から利益確定売りが出てくると思われ、29,500円～29,700円でのもみ合いを想定」と記したとおり、安値は29,469円、高値は29,705円と筆者予想どおりの値動きとなった。
日経平均終値は531円高・29,659円。
日経平均・日足チャートでは、引き続きMACD・ストキャスティックスともに買われ過ぎ圏での推移となっており、上方オーバーシュートを示現中と見ている。
なお、先物ナイトにて３万円乗せを果たしており、三空踏み上げの可能性が高い。
また、短期的な株価動向を示唆するRSI(9)も90%超、中期的な株価動向を示唆するRSI(14)も80%台に乗せてきており、騰落レシオも118.08%と買われ過ぎ圏入りの120%に近づいており、警戒水準に入っていると見ている。
本日の先物手口を見ても（詳細は上記「先物・オプション手口集計・考察」参照）、買い方の利益確定売りの中、ABNアムロやソシエテの大口先物クロスが繰り出されており、指数プレイの感触がある。
今夜の米国市場がレーバーデーにより休場となるため、手がかり材料難の中、需給を頼りにした先物クロスでの攪乱が奏功していると思われ、明日の日経平均については、先物ナイトの強地合を引き継ぎ、30,000円～30,200円高値が想定され、日中は膠着展開となろう。
ただ、上述したように「三空」出現となれば、その後、急落をはさむ展開が予想される。
また、週末SQに向けては、SQ勝負よりも目先の利益確定が優先すると予想しており、その点からも週末に向けては弱含む方向に動くのではないかと見ている。
したがって、明日の日経平均は強もみ合いの予想ながら、明晩の休場明けの米国市場は弱含みを想定しており、筆者想定どおり高値膠着となった場合には明後日以降の日経平均は警戒を要すると見ている。
なお、目先的には直近の急騰に対する調整が入った後は、9/17に向けて再上昇すると予想しており、現時点の下押し目途は29,500円、その後の高値目途は2/16ザラバ高値・30,714円または同終値30,485円の奪回と見ている。
昨日アップした記事にて本日の日経平均の動きを「買い戻し一巡後は急激な上昇に対する警戒感から利益確定売りが出てくると思われ、29,500円～29,700円でのもみ合いを想定」と記したとおり、安値は29,469円、高値は29,705円と筆者予想どおりの値動きとなった。
日経平均終値は531円高・29,659円。
日経平均・日足チャートでは、引き続きMACD・ストキャスティックスともに買われ過ぎ圏での推移となっており、上方オーバーシュートを示現中と見ている。
なお、先物ナイトにて３万円乗せを果たしており、三空踏み上げの可能性が高い。
また、短期的な株価動向を示唆するRSI(9)も90%超、中期的な株価動向を示唆するRSI(14)も80%台に乗せてきており、騰落レシオも118.08%と買われ過ぎ圏入りの120%に近づいており、警戒水準に入っていると見ている。
本日の先物手口を見ても（詳細は上記「先物・オプション手口集計・考察」参照）、買い方の利益確定売りの中、ABNアムロやソシエテの大口先物クロスが繰り出されており、指数プレイの感触がある。
今夜の米国市場がレーバーデーにより休場となるため、手がかり材料難の中、需給を頼りにした先物クロスでの攪乱が奏功していると思われ、明日の日経平均については、先物ナイトの強地合を引き継ぎ、30,000円～30,200円高値が想定され、日中は膠着展開となろう。
ただ、上述したように「三空」出現となれば、その後、急落をはさむ展開が予想される。
また、週末SQに向けては、SQ勝負よりも目先の利益確定が優先すると予想しており、その点からも週末に向けては弱含む方向に動くのではないかと見ている。
したがって、明日の日経平均は強もみ合いの予想ながら、明晩の休場明けの米国市場は弱含みを想定しており、筆者想定どおり高値膠着となった場合には明後日以降の日経平均は警戒を要すると見ている。
