今後の日経平均予想(10/1)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　28771.07　-681.59

  TOPIX    　1986.31　-43.85

  出来高    　13.8億株 

  売買代金 　3.54兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 25.16

        　　 TOPIX    26.21

・RSI(14) 日経平均 35.03  

       　　　TOPIX    36.94

・騰落レシオ   114.93

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨日の記事にて「目先、自律反発に向かうことが想定されるが、逆に売られて終わるようだと、MACDの陰転が明確になる可能性があり、反発も限定的で、チャートに付記した下値ラインまで調整する可能性がある」と記したように、昨夜のダウ平均は売られたため、チャートに付記した33,900ドルの下値ラインに到達した。

この後は、下方の200日線・33,400ドル付近を目指して下落すると思われるが、ストキャスティックスが売られ過ぎ圏に達していることや、週末要因から、今夜については買い戻しの動きが優勢になると見ている。

なお、買い戻しの値幅が大きく出れば、目先、戻りを試す展開になると予想している。

ボリンジャーバンドでは、-2σタッチで引けているが、-1σから一気に到達しているため、やはり目先は反発しやすいと見ている。

戻りの目処としては-1σ-と2σの中間地点と見ているが、-1σを超えることができば転換の可能性が生じるが、-1σを超えることができなかった場合には-2σのバンドウォークに向かって調整色を強める可能性がある。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

　　データの集計方法の詳細　→　こちら

・ゴールドマン

-1,211枚の売り越しとなったが、日経平均の下落幅から見れば相場追従の範囲内と見ている。

・Cスイス

-1,919枚の大口売り越しではあるが、売り建玉は-6,000枚足らずと限定的であり、やはり相場追従の範囲内(リスク回避売り)か？

・ソシエテ

1,818枚の売り越しながら、前日の3,000枚を超える売り越し幅よりは小さく、やはり相場追従の範囲内(リスク回避売り)か？

・バークレイズ

604枚買い越しと小口ながら押し目買いとなっており、買い筆頭としての相場に対する方向性が現れている。

・野村

3,786枚の大口買い戻しとなっており、買戻し基調は継続している。

上記以外の主な外資系先物参加者は次のとおり。

バークレイズに次ぐ買い筆頭のＪＰモルガンは-713枚の小口売り越しと、バークレイズとは逆にリスク回避売りとなっている。その他の主体については売り越しが目立っている。んお、ドイツが-3,000枚売り越しにより買い玉を整理しており、転換点となる可能性も？

・ABNアムロのオプション手口

売り買い交錯となっており、中立(両建て)か？

日経平均の予想コメント 

昨日の記事にて「MACD・ストキャスティックスともに再度下方向に動き始めており、前日よりも陰転が明確になりつつある」と記し、下落基調の継続を予想したとおり、本日の日経平均は米国市場の大幅安につれて一時-800円近い下落となった。

（ダウ平均の-500ドル安・日経平均の-800円安の値幅ではなく、もう少し穏やかな下落と見ていたが･･･）

なお、下落日柄としては「来週前半～中盤には再度下落に向かう」との予想が前ズレする形となったが、価格面では「本日、25日線割れとなったことから、29,000 円～29,500円での下げ止まりはやや厳しくなった」との予想どおり、本日、29,000円割れを示現した。

日経平均・日足チャートでは、75日線・200日線のWサポート地帯に届いており、MACD・ストキャスティックスともに短期的な売られ過ぎ圏にあることから、目先は自律反発が期待できる位置にあると見ている。← 通常であれば、このパターン。

なお、自律反発となった場合の上値目途は29,200円～29,300円？　※追記：月曜に足元でもみ合えば自律反発の確度が高まる？

ただ、本日の日経平均の大幅安によって、需給は買い優位から売り優位に転換しており、突っ込み懸念も同時に存在する。

なお、一般的に上昇トレンドにおける押し目は直近上昇幅の50%押しとされており、本日の終値は50%押し・28,870円を僅かに下回っている。

（月曜以降に同価格を回復できない場合には本格調整の色合いが濃くなるため、短期的にも一段・二段の下落を考慮する必要がある）

仮に、50%押し・28,870円を割って続落したとしても61.8%押し・28,410円で下げ渋り、早期に50%押しまで戻るようであれば、一時的な下押しとの解釈も可能になるが、61.8%押し・28,410円からの回復に手間取った場合には、上述の本格調整（値幅調整）の可能性が生じる。

この場合、次は心理的な節目となる28,000円が目先的な下値目処と見られるが、61.8%を割っているため、28,500円～本日の終値程度への自律反発後には27,000円の全値戻しの可能性が生じると考えられる。

（お知らせ）

日々更新(平日更新)については当面は継続する予定ですが、土曜・日曜にアップしている「週間予想」については生活時間確保のため休載させていただきます。

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