今後の日経平均予想(11/1)

１. 本日の相場概況

   ※RSIは高精度で天底を示唆

日経平均 　29647.08　+754.39

TOPIX    　2044.72　+43.54

出来高    　12.8億株 

売買代金     3.28兆円 

  

・RSI (9) 日経平均     58.61

        　　 TOPIX    　 57.51    

・RSI(14) 日経平均   68.85 

       　　　TOPIX      66.18 

・騰落レシオ  86.76

２. 先物手口集計・考察

　データの集計方法の詳細　→　こちら

（本日は前週末時点の残高報告を受け、先週末の建玉残の一部修正を行っています) 

先週末の段階で売り越し中であったゴールドマン・Cスイスが買い戻し、買い越し筆頭のバークレイズは利益確定売りとなっている。

なお、連日売り越しとなっていた野村は取引枚数は各7,500枚の売り買い拮抗となっており、本日の大幅続伸に対しての動揺はない模様。

また、バークレイズに次ぐ買い方のJPモルガン・三菱ＵＦＪモルガンは800枚・1.700枚の買い越しとなっている。

国内勢は、週末に大きめに買い越したSBIと買い持ちが多かった楽天が利益確定売りを入れている。

　ABNアムロのオプション手口

先週よりショートプット・ロングコール29000に注目していたとおり、日経平均は上昇となった。本日は、３万円オーバーの大口コール売り・プット29500大口買いが目立っており、利益確定の下準備か？

３. 日経平均の予想コメント 

注目の衆議院選挙は、かねてより「自民の大敗は考えにくい」と記していたとおり自民の大健闘となった。

ただ、筆者も「安定多数」をメインシナリオと見ていたが、「絶対安定多数」は微妙と見ており、この点は予想が外れる結果となった。

なお、本日の日経平均は、自民の絶対安定多数確保により政策の進展が期待できるとの買い（買い戻し）により、754円高・29,647円の大幅続伸となった。

(ただし、700円を超える大幅高については、自民優勢と見ていた筋による買い仕掛けの側面が強い)

この上昇により、日経平均PERは、週末時点のEPS・2,052.04円での試算では14.4倍まで買われており、目先的には「理想買い」水準に達していると見ている。

また、国内では決算発表の行方を見極めようとする動きが出やすく、今週の米国市場はFOMC、雇用統計が控えていることから模様眺めになりやすいことを考慮すれば、目先は、いったん利益を確定しようとする動きが優勢になると見ている。

ただ、日経平均・TOPIXともにストキャスティックスに一段の上昇余地を残していることから、目先の浅押し後に本日の高値更新となる可能性と、目先もみ合いによりストキャだけが買われ過ぎ圏に達し、ストキャの低下を待って再上昇の２通りが考えられる。

(ただ、明後日の東京市場は休場となるため、明日は高値もみ合いの可能性が高いと見ている)

なお、目先の上値目処は、本日の高値29,750円～29,850円、下値目処は浅押しの場合は本日の日経先物寄り付き値の29,400円付近、深押しの場合は29,000円～29,200円と予想しており、下押し後は本日の高値を上抜く上昇となる可能性があると見ている。

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