今後の日経平均予想(12/1)

１. 本日の相場概況

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　27935.62　+113.86

  TOPIX   　1936.74　+8.39

  出来高   　14.4億株 

  売買代金　3.21兆円 

・RSI (9) 日経平均    17.84

        　　 TOPIX    　16.03     

・RSI(14) 日経平均   33.49              

       　　　TOPIX      32.62  

・騰落レシオ           75.65
  

２. 先物手口集計・考察

　データの集計方法の詳細　→　こちら

売り越し建玉のゴールドマンは全日では売り買い交錯ながら、夜間で大きく売り越しており、日中に買い戻しを余儀なくされた模様である。ただ。建玉は依然として売り越し中であり、明日以降の手口に注目している。

なお、ソシエテが-5,000枚の超大口売り越している点は注目される。

一方、買い筆頭のバークレイズは1,200枚の押し目買いとなっている。

大口売り越し中の野村が6,000枚を買い戻している。

また、バークレイズに次ぐ買い方のJPモルガンは小幅売り越しとなっている。

一方、国内勢はみずほが売り越し、直近で買い越していた楽天・SBIが売り越しを余儀なくされた模様。

　ABNアムロのオプション手口

プットショート28500に対するヘッジとなる大口ショートコールを建てており、下方向への警戒が感じられる。

一方、ソシエテのオプションは売り買い交錯。

３. 日経平均の予想コメント 

昨日のブログにて「本日夕刻の段階にて（先物ナイトが）27,400円台まで下落しており、筆者の下値予想レンジ・27,300円～27,600円に達していることから値ごろ感はある」と記したとおり、本日の日経平均は113円高・27,935円と反発して終えた。

また、本日の安値は27,594円と、筆者の予想下値目処「27,300円～27,600円」の上限に達していることや、昨夜の先物ナイトにて想定レンジ下限に近い28,380円安値をつけていることから、目先、反発局面入りした可能性が高いと見ている。

ただ、５営業日で2,000円幅での急落の余波から下値を試しながらの反発と見ている。

また、日足・週足の移動平均線が悪化していることから、あくまで自律反発の範囲内の上昇になると予想していおり、目先の高値目処は最良で28,500円～28,700円と、それほど高くないと見ている。

目先的には、米国市場は週末の雇用統計への売り方の警戒感から目先買い戻しが入りやすいと見ており、雇用統計通過が買い戻し一巡となって、再度反落に向かう可能性があると見ている。

（想定どおり反発後に再度下落する流れとなった場合には、12/7(火)～12/9(木)が下値の日柄となる可能性ある）

なお、その後の見通しについては、日米株価ともに、目先上昇からの反落後は12/15・FOMC、または12/17・米MSQまでは戻りを試すと見ている。

ただ、その後は軟調な展開となりやすく、ダウ平均については、昨夜は34,425ドル安値と34,000ドルがサポートラインとして意識されたと見ているが、このサポートラインを守り切ることができるかが12月相場の焦点と予想している。

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